📉 전략을 바꿔야 할 때와 그냥 느린 장일 때를 어떻게 구분하시나요?

아직은 시작한 지 얼마 안 된 상태인데, 감정적인 매매를 줄이려고 알고리즘 기반으로 거래하고 있어요. 최근에는 알고리즘의 손절/익절 기준, 거래량 등을 몇 주 전 데이터에 적용해서 일종의 백테스트를 해봤고, 대부분은 작지만 꾸준히 수익이 나는 날들이었고, 간혹 손실이 나는 날이나 크게 이익 본 날도 있더라고요.

이번 주는 지금까지 2번의 소폭 손실과 2번의 더 작은 수익이 있었고, 현재까지는 살짝 마이너스 상태예요. 한 주 기준으론 그냥 '흐린 장' 정도로 봐도 될 것 같은데, 월요일에 가장 크게 손해를 봤던 게 좀 의외였습니다. 이상하게도 월요일이 시장에선 비교적 괜찮은 날이었거든요.

결국 궁금한 건 이거예요. 이런 흐린 한 주가 그냥 흔한 조정기인 건지, 아니면 전략 자체를 다시 들여다봐야 하는 신호인지 어떻게 구분해야 할까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 주식이나 선물 시장에서 알고리즘 매매(알고 트레이딩)를 시작한 새로운 트레이더가 작성한 고민글입니다. 작성자는 최근 백테스트와 시뮬레이션을 통해 나름 검증된 알고리즘을 사용 중인데, 실제 한 주간의 성과는 기대보다 미미하거나 손실을 보이고 있는 상황입니다.

작성자가 핵심적으로 묻고 있는 것은 '현재 전략의 성과가 단순히 시장이 조용해서 그런 건지', 아니면 '전략 자체에 문제가 있어서 개선해야 하는 건지'를 어떻게 구별하느냐는 겁니다. 이는 많은 알고리즘 트레이더들이 겪는 고민으로, 몇 일 또는 한 주의 손실이 전략 변경의 신호인지 정상적인 통계적 변동인지를 판단하기 어려운 점이 있습니다.

알고리즘 매매에서는 백테스트보다 큰 손실폭이 발생하는지, 예상되지 않은 조건에서 거래가 발생하는지, 위험 노출이 증가했는지 같은 요소들을 통해 전략이 제대로 작동 중인지 판단합니다. 그렇지 않다면, 일시적인 '시장 변동성 부족' 또는 '패턴의 부재'일 가능성이 있습니다. 이럴 때 섣불리 알고리즘을 조정하면 오히려 성과를 악화시킬 수 있습니다.