적응형 XAUUSD 데이트레이딩 봇 개발 중, 진입은 좋아지고 있지만 청산은 여전히 고민입니다 💡

안녕하세요, 몇 달간 IBKR과 디스코드, 그리고 자체 백테스트를 활용해서 XAUUSD 위주로 M5 차트 기반 AI 및 알고리딩 봇을 개발해왔어요.

처음에는 RSI에 너무 의존했는데, 최근에는 완전히 구조 중심 접근법으로 바꿨어요: 추세, 임펄스, 브레이크아웃 같은 시장 구조를 우선 보고요.

시장 상황, ATR, VWAP, 다중 신호 점수, 시장 레짐, 가짜 브레이크아웃 필터, 압축 및 늦은 움직임 필터, 부분적인 동적 TP/SL, 이벤트 검증 같은 요소도 포함했습니다.

진입 자체는 점점 나아지고 있지만, 진짜 문제는 TP의 질과 남은 움직임 파악, 데이트레이딩 맥락 관리, 움직임 끝 부분에서의 진입 회피, 그리고 시장 잠재력 판단이에요.

현재는 일일 움직임 필터, 압축 위험 필터, 가짜 브레이크아웃 감지, ATR/레짐에 따른 적응형 TP, 늦은 움직임 필터 같은 것들을 적용 중입니다.

근데 아직도 '예상 남은 움직임'에 대한 명확한 로직이 부족한 것 같아요.

또 하나 문제는 봇을 관대하게 하면 연속 매수/매도가 너무 많고, 엄격히 하면 거래가 거의 안 된다는 점입니다.

최근 거래 기록을 보면, 약 4800개의 5분 봉 중 8번 거래했고, 승률은 62.5%, 프로핏 팩터 1.25, 낙폭은 약 0.7%로 위험관리는 점점 잘 되고 있지만 청산 로직에는 아직 불확실성이 있네요.