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📉 장 마감 직전 S&P 변동성, 이유가 뭘까요?

r/Daytrading 조회 12
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0DTE 옵션 만기 직전 S&P500 지수가 심하게 요동친 이유가 궁금하다는 질문입니다. 이런 장세는 단기 매매자에게 큰 손실이나 기회를 줄 수 있어 주의가 필요합니다. 특히 옵션 거래자라면 변동성의 원인과 타이밍에 집중할 필요가 있습니다.

오늘 SPY 0DTE 풋옵션 하나로 숏 잡았다가 시간가치 녹으면서 그냥 손실 확정됐네요. 장 막판에 이 정도로 쓸려나가는 장세는 진짜 오랜만이었어요. 하루 종일은 그나마 방향성이 있었는데, 마지막 두 시간은 그냥 미친 듯이 치고받기만 하더라고요.

물론 '방향에 대한 눈치싸움'이라는 거야 늘 있는 거지만, 이 정도로 의미 없는 횡보가 반복되는 이유가 뭔지 궁금합니다. 단순한 눈치 싸움 이상의 무언가가 있는 건지, 아니면 옵션 만기만의 특징인지 알고 싶어요. 경험 있으신 분들 계시면 이야기 좀 나눠주시면 감사하겠습니다.

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