자본 보호를 최우선으로 하는 옵션 자동매매 알고리즘 구축하기 📉

트레이더들이 계좌를 크게 잃는 이유는 수익에만 집중하고 위험 관리를 소홀히 하기 때문입니다.

저는 장기적인 부를 만들려면 위험 통제가 필수라고 생각합니다. 실제로 오랜 기간 시장에서 살아남는 기관들은 규모 조절과 유동성 관리에 철저합니다. 벼락치는 한 번의 성공을 노리지 않으며, 안정적인 거래를 선호합니다.

그래서 저는 자본을 먼저 보호하는 데 집중하는 옵션 알고리즘을 만들었어요.

리스크를 함수처럼 다루며, 모든 거래는 위험 검사를 통과해야만 진입할 수 있습니다.

2012년부터 14년간 시장 데이터를 기반으로 백테스트를 돌려서 일부러 보수적으로 설계했습니다. 수익 확률이 80% 이상인 거래에만 진입하고, 계좌를 크게 위험에 빠뜨릴 수 있는 거래는 피하게 만든 전략입니다.

백테스트 결과는 수익 보장을 위한 게 아니라, 수수료와 스프레드, 다양한 시장 상황에서도 안정적인 규칙을 검증하는 용도입니다.

물론 손실은 발생합니다. 보험사처럼 손실은 늘 발생할 수 있으니 이를 견딜 수 있도록 대비하는 게 중요하다고 봅니다.

과도한 진입을 막기 위한 여러 기준이 있는데요:

RSI 범위 - 45에서 55 사이의 좁은 대역을 사용해 시장이 과열되지 않은 상황만 거래합니다.

종목 선정 - AI, 로봇공학, 데이터센터, 암호화폐, 자율주행차 등 성장 테마의 우량주 중심으로 합니다. 저는 TSLA, GOOGL, MSFT, AMZN, MSTR, RIVN에 투자 중이며, META, TSM, NVDA는 진입 시기를 기다리고 있습니다.

이 전략은 단순히 승자가 영원할 거라고 믿지 않고, 엄격한 위험 관리에 초점을 맞춥니다.

진입 - 델타 0.05~0.15로 보수적인 진입을 하고, 델타가 높아질수록 위험이 커진다는 점을 명심합니다.

청산 규칙

- 수익은 40% 달성 시 실현

- 델타가 0.30에 도달하면 위험 줄이기

이런 규칙은 수동 거래 시 쉽게 무시할 수도 있지만, 자동 매매는 감정을 배제하고 단일 실수가 큰 손실로 이어지지 않도록 합니다.

VRP 필터 (IV/RV 비율) - 최소 1.10으로 설정해 위험 대비 보상이 충분한 거래만 진입합니다.

만기 기간(DTE) - 7~14일 사이를 목표로 합니다. 백테스트 결과 이 구간이 시간가치 손실과 가격 변동 위험의 균형을 맞추기에 가장 현실적이었습니다.

포지션 제한

- 현금 담보 풋옵션: 종목별 최대 2건, 총 계좌의 15% 이내

- 커버드 콜: 종목별 최대 5건, 보유 주식의 80% 이내

종목 별 과도한 집중 위험을 막기 위한 조치입니다.

그 외 필터 - 유동성, 변동성, 스프레드, 미결제약정, 기업 실적 발표 등 이벤트, 현재 손실 중인 포지션 유무 등을 종합적으로 검사합니다.

이 전략은 수익 보장이나 모든 손실 방지를 약속하지 않습니다. 높은 수익 확률도 위험이 없는 건 아니니까요.

향후 더 공격적인 설정도 제공할 계획이지만, 기본은 보수적 태세를 유지할겁니다.

커버드 콜과 현금 담보 풋은 단순한 전략입니다. 생존을 우선하는 위험 관리와 자동화가 장기적인 복리 효과를 만들어냅니다.