프로그래밍을 배경으로 가지고 있는데 자동 백테스트를 어떻게 시작해야 할지 고민 중입니다. 간단한 15분 ORB(NQ 선물) 전략부터 시작해 보고 싶은데, 좋은 자료나 강의가 있다면 추천 부탁드립니다.
자동 백테스트 시작하려면 어디서부터 할까요? 🤖
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프로그래밍 배경이 있다면 Python과 vectorbt 또는 backtrader를 활용해 직접 코딩하는 방법이 가장 빠릅니다. 자동 백테스트는 전략 검증을 빠르고 효율적으로 하게 해줘서 중요한 과정입니다. 선물 데이터는 yfinance보다 Norgate나 Databento 같은 전문 데이터 소스를 활용하는 것이 좋고, 프레임워크 사용 전 기본 로직을 직접 구현해보는 것이 추천됩니다.
💬 원문 댓글 (1)
u/Tra**********
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프로그래머라면 Python과 vectorbt 또는 backtrader를 사용하는 게 가장 빠른 방법입니다.
강의를 따로 들을 필요 없이 코딩 실력만 있으면 충분합니다. 데이터는 yfinance, 로직은 pandas로 시작하고 vectorbt는 더 빠르니 좋고, backtrader는 유연해서 상황에 맞게 선택하세요. 다만 NQ 선물 데이터는 yfinance가 부족하니 Norgate나 Databento 같은 곳에서 깔끔한 과거 데이터를 구하는 게 좋습니다. 프레임워크를 바로 쓰기 전에 ORB 로직을 직접 구현해 보면 나중에 디버깅할 때 훨씬 수월합니다.
강의를 따로 들을 필요 없이 코딩 실력만 있으면 충분합니다. 데이터는 yfinance, 로직은 pandas로 시작하고 vectorbt는 더 빠르니 좋고, backtrader는 유연해서 상황에 맞게 선택하세요. 다만 NQ 선물 데이터는 yfinance가 부족하니 Norgate나 Databento 같은 곳에서 깔끔한 과거 데이터를 구하는 게 좋습니다. 프레임워크를 바로 쓰기 전에 ORB 로직을 직접 구현해 보면 나중에 디버깅할 때 훨씬 수월합니다.
원문 보기
**Python + vectorbt or backtrader is the fastest path for a programmer.**
Skip the courses, you don't need them with a coding background. Start with yfinance for data, pandas for logic, and either vectorbt (faster) or backtrader (more flexible). For NQ specifically you'll want futures data which yfinance doesn't cover well... In that case look at Norgate or Databento for clean historical data. Build the ORB logic manually first before touching any framework, it'll save you a lot of debugging later.
Skip the courses, you don't need them with a coding background. Start with yfinance for data, pandas for logic, and either vectorbt (faster) or backtrader (more flexible). For NQ specifically you'll want futures data which yfinance doesn't cover well... In that case look at Norgate or Databento for clean historical data. Build the ORB logic manually first before touching any framework, it'll save you a lot of debugging later.
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