자동매매 전략 백테스트 시작했습니다! 🤖

r/Daytrading • 2026.04.17 11:46 • 조회 11

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저는 하루 종일 화면 앞에 앉아 기다리고 싶지 않아 자동매매 전략을 만들기로 했습니다. MES(미니 S&P 500) 5분 차트와 15분 차트를 중심으로 두 가지 전략을 백테스트하고 실제 운용도 시작했습니다. 앞으로 실거래 테스트 결과와 함께 조정 사항을 계속 공유할 예정이니 관심 가져 주세요.

하루 종일 차트 앞에 앉아 매수 신호를 기다리는 게 너무 지루해서 자동매매 전략을 만들어 보기로 했습니다. 지금은 MES 2계약을 대상으로 두 개의 익절(TP) 지점과 한 개의 손절(SL) 지점을 설정해 테스트 중인데, 첫 TP에 도달하면 손절 매도가 손익분기점 근처로 올라갑니다.

MES 5분 차트 기반으로 만든 스캘핑 전략을 2026년 2월부터 4월 초까지 백테스트했는데 꽤 괜찮은 결과가 나왔습니다.

몇 가지 조정을 거쳐 4월 10일부터 운용 자동화도 시작했으며, 이전 데이터 일부도 포함된 상태입니다.

또한 15분 차트를 기준으로 한 다른 자동매매 전략도 2025년 11월부터 현재까지 백테스트 중입니다. 전략 이름은 신경 쓰지 말아 주세요.

앞으로 꾸준히 업데이트된 결과를 공유해보려 합니다.

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#스캘핑 #백테스트 #자동매매 #데이트레이딩 #MES

💬 원문 댓글 (2)

u/Old************ ▲ 1

백테스트 결과는 좋아 보이지만 2월부터 4월까지 아주 짧은 기간, 특히 한 가지 시장 상황에서만 테스트한 것이기 때문에 너무 과신하지는 않는 게 좋습니다. MES는 소규모 거래에 매우 관대해서 테스트하기 좋지만, 실제 모의투자로 몇 주간 테스트하면서 변동성 큰 구간이나 뉴스, 거래량 적은 상황에서 어떻게 작동하는지 확인해 보시는 게 중요합니다. 그리고 다양한 손익비(R:R)와 트레일 로직도 실험해 보세요. 2개 익절, 1개 손절에 손익분기점 이동 방식은 실전에서 승률이 조금이라도 떨어지면 조용히 손실을 누적시킬 수 있습니다.

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Backtest looks decent on paper, but be careful reading too much into a tiny window like Feb to April, especially in one market regime. MES is super forgiving on size so it is great for testing, but you really want to forward test this live on SIM for a few weeks and see how it behaves during chop, news, and low volume. Also play with different R:R and trail logic. That 2 TP 1 SL with BE move can quietly bleed you out if your win rate drops even a bit in real time.

u/Alg************* ▲ 1

백테스팅에는 Backtesting.py가 가장 좋은 플랫폼입니다. Pinescript의 테스트 기능은 심각한 한계가 있습니다.

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Backtesting.py is the best platform for backtesting any strategy. Pinescript’s testing has serious flaws.

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