콘텐츠로 건너뛰기
Reddit

이번 주 실적 발표 전후 주가 변동성 예상 분석 📊

r/Daytrading 조회 1
원문 보기 →
💡

이번 주 실적 발표에 앞서 옵션 시장이 주가 변동성을 어떻게 예상하고 있는지 살펴봤습니다. 이 분석은 과거 실적 발표 시기와 비교해 현재 시장의 기대가 어느 정도인지 파악하는 데 중요합니다. 투자자라면 예상 변동성과 과거 데이터를 잘 비교해 옵션 가격이 적정한지 판단하는 데 집중해야 합니다.

이번 주 실적 발표를 앞두고 각 종목별 옵션 시장에서 예상하는 주가 변동 폭을 살펴봤습니다.

옵션 가격에서 유추한 예상 주가 움직임은 최근 거래 가능한 행사가격 기준 콜과 풋을 활용해 계산했습니다. 이 값은 시장에서 기대하는 절대적인 주가 변동성 범위를 의미합니다.

이를 과거 10년간 평균 실적 발표 시 움직임과 가장 최근 발표 시 주가 변동과 비교해 보았습니다. 이렇게 하면 현재 시장이 일반적 움직임보다 큰 변동을 기대하는지, 덜 기대하는지, 아니면 대체로 비슷한지 쉽게 파악할 수 있습니다.

이 정보를 바탕으로 실적 발표 전후 옵션 가격이 과대평가되었는지, 저평가되었는지 판단하는 데 큰 도움을 받을 수 있습니다.

💬 원문 댓글 (2)

u/___******** ▲ 1
주식별로 보라색 막대는 실적 발표를 앞두고 옵션 가격에서 예상하는 주가 변동 폭을 보여줍니다.

이 값은 현재 주가에 가장 가까운 행사가격의 콜과 풋 옵션을 이용해 계산합니다.

스트래들의 손익분기점이 시장이 예상하는 주가의 절대적 변동 범위를 나타냅니다.

즉, 이 예상 변동성이 옵션 시장에서 가격에 반영된 실적 반응 범위를 뜻합니다.

차트에서는 이 예상 변동성을 두 가지 기준과 비교했습니다:

- 회색 막대: 10년간 평균 실적 발표 시 주가 변동 폭
- 초록/빨간 박스: 가장 최근 실적 발표 때의 주가 변동 폭

이걸 보면 현재 시장이 평소보다 더 큰 변동을 예상하는지, 덜 예상하는지, 아니면 비슷한지를 한눈에 알 수 있습니다.

이렇게 예상 변동성을 파악하고 비교하는 건 실적 발표를 앞둔 매매 전략을 세울 때 매우 중요합니다. 과거와 비교해 옵션 가격이 비싸거나 싼지 판단하는 데 도움이 되기 때문입니다.
원문 보기
For each stock, the purple bar shows the implied move from options pricing going into earnings.

We calculate it using the ATM closest-expiration straddle — the call and put closest to the current stock price.

The straddle’s breakeven gives the market’s expected absolute move, in either direction.

That implied move represents the range the options market is pricing in for the earnings reaction.

In this chart, we compare that implied move to two additional benchmarks:

- Gray bar: the 10-year average earnings move
- Green / red box: the last reported earnings move

This helps you quickly see whether the market is currently pricing:

- more movement than usual
- less movement than usual
- or something roughly in line with history

Recognizing and benchmarking implied move like this is important when planning earnings trades, because it gives context on whether options look rich, cheap, or fairly priced relative to past behavior.
u/dam********** ▲ 1
이 사이트가 감성 코딩된 느낌이 확 나네요. ㅎㅎ
원문 보기
I can tell this is a vibe coded website. Lol

댓글 (0)

로그인하고 댓글을 작성하세요.

아직 댓글이 없습니다.