위험 관리는 정말 중요한 문제입니다 💡

저는 스윙 트레이더입니다. 스캘퍼 같은 단기 매매보다 상대적으로 안전하고, 전략만 잘 세우면 시간 투자도 적어 괜찮다고 생각해서 이 방법을 사용하고 있습니다. 전략도 백테스트를 통해 결과가 좋아서 바로 적용해 봤죠.

처음 산 계좌에서 2~3번 거래만에 7.5% 수익이 나서 자신감이 생겼는데, 어느 날 골드(XAUUSD) 포지션을 열면서 제 나름의 규칙을 어기고 거래를 했습니다. 2연패 후 계좌가 3% 손실을 기록했는데, 분풀이 격으로 무리하게 거래했다가 결국 한 시간 만에 계좌가 다 날아갔어요. 그래서 한 달 동안 쉬었고, 다시 계좌를 샀습니다.

이번에는 5% 수익을 냈고, 한 번의 거래만 더 성공하면 첫 단계를 넘을 수 있었는데 자꾸 손절가를 움직여서 좋은 찬스에서 수익을 제대로 못 가져갔습니다. 또 손실 구간에서 수익 실현가도 왔다 갔다 하다가 결국 계좌가 또 실패했는데, 기술적 분석 문제가 아니라 제 위험 관리 실패 때문이었어요.

이후 유튜브를 보다가 헤지펀드들의 위험 관리 시스템에 대한 영상을 접했는데, 거기서는 위험 관리자가 매 거래마다 위험 한도를 정해주고, 자동으로 손절과 익절을 관리한다고 하더군요. 영화나 영상에서도 헤지펀드가 엄격한 위험 관리 시스템으로 무장한 걸 봤는데, 문득 왜 개인 투자자인 저는 이런 시스템을 안 쓰는지 궁금해졌습니다.

그래서 지금은 이런 기능을 SaaS(서비스형 소프트웨어)로 개발하고 있어요. 각 거래별 위험 한도, 고정 손절·익절, 일간 및 주간·월간 위험 한도, 중요한 경제 뉴스 전 알림, 규칙 위반 시 거래 정지 등 엄격한 규칙을 강제할 수 있게 만들려고 합니다. 그리고 프로프 트레이딩 챌린지도 지원할 건데, 예를 들어 하루 5% 손실 제한이 있어도 동시에 5개의 포지션을 열면 위험이 더 커질 수 있잖아요. 이 부분도 자동으로 관리하는 거죠.

제가 겪었던 문제는 다른 분들도 비슷할 것 같아서 이 프로젝트를 계속 진행해도 좋을지, 그리고 이런 걸 누가 필요로 할지 여러분 의견이 궁금합니다.