🎯 옵션 매매에서 감을 잡아가고 있는 한 주

이번 주는 매매 타이밍과 리스크 관리 측면에서 지금까지 중 가장 잘했다고 느낍니다.

월요일 아침 흐름을 잘 포착했고, 수요일에는 리스크 관리를 잘 했으며, 오늘 아침엔 하방 압력이 강하다는 점을 눈치채고 그 흐름을 끝까지 가져갈 수 있었습니다.

지금 개발 중인 매매 루틴이 점점 제 스타일에 맞춰지고 있다는 점이 가장 만족스럽네요. 제가 활용하고 있는 전략은 완전히 정형화된 체계는 아니고, 주문 흐름(order flow)과 볼륨 델타(volume delta)를 제 방식대로 섞어서 활용 중입니다. 주로 SPY 옵션을 봅니다.

가장 큰 전환점은 '옥션 이론(auction theory)' 개념을 파고들기 시작한 이후였어요. 예를 들어 CPI 발표일 이후인 오늘, 어제 강한 상승이 나왔던 만큼 가격이 한번 눌렸다가 다시 위로 갈 수 있다는 시그널이 있었는데, 그 흐름을 정확히 예측해서 수익으로 연결할 수 있었습니다. 볼륨 델타에서 매도세가 강하게 나오는 걸 보고 확신할 수 있었고요.

아직은 한 번에 한 계약만 매수하는 소액 매매지만, 계좌가 커지면 점점 물량도 늘릴 계획입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 옵션 매매를 연습 중인 개인 투자자가 최근 한 주간의 성과를 공유한 글입니다. 특히 SPY 옵션만을 활용해서 '옥션 이론'과 '볼륨 델타' 개념을 자신만의 방식으로 실전 적용하면서 매수-매도의 타이밍을 잡으려는 과정을 설명합니다.

옥션 이론은 주식 시장에서 가격이 어떻게 형성되는지를 경매처럼 해석하는 관점이고, 볼륨 델타는 매수와 매도 체결량의 차이를 분석해 누가 공격적인 거래를 하고 있는지를 파악하는 방법입니다. 글쓴이는 경제 지표(CPI 등) 발표 이후의 흐름, 전일 강세장의 영향 등을 고려해 하락 조정 후 반등 패턴을 노리고 실제로 전략이 맞아떨어졌다고 설명합니다.

계좌 규모가 아직 작아 한 번에 한 계약만 거래하고 있지만, 점진적으로 거래 규모를 늘려갈 계획입니다. 이 게시물은 기술적 분석과 시장 심리를 바탕으로 매매 전략을 연마 중인 투자자들에게 참고가 될 만한 사례입니다.