예상 밖의 백테스트 결과 😮

먼저, 제 백테스트는 모두 롱 편향이라는 점을 알려드립니다. 숏은 하지 않고 주식만 거래합니다.

1) 스마트 손절(exit): 손절에 바로 걸렸다고 즉시 청산하지 않고, 손절을 조금 더 낮게 재설정하고 원래 손절 위치로 익절을 옮겨 슬리피지를 줄여보려 했습니다. 차트상 가격이 충분히 반등하는 경우가 많아 더 나은 청산 가격을 기대했어요.

2) 가격이 일정 임계치를 넘으면 손절을 본전(break even)으로 이동시키는 규칙을 넣어봤습니다.

3) 스마트 익절(exit): 포지션을 3번에 걸쳐 분할 청산(50%, 50%, 마지막 100%)하고, 익절이 찍힐 때마다 손절을 그 아래로 옮기고 익절을 일정 오프셋만큼 올려 손절이 가격을 따라오게 하는 방식으로 테스트했습니다.

결과는? 어떤 것도 PnL이나 승률을 개선하지 못했습니다. 전혀요. 직관과 정반대라 정말 놀랐습니다. 가장 좋은 결과는 고정된 익절·손절이었습니다. 이동 없이 한 번의 진입과 한 번의 청산. 어떤 변화로 얻는 이익은 다른 면에서 충분히 갉아먹혀서 의미가 없더군요.

데이터가 이렇게 나오니 당황스럽습니다. 혹시 다른 결론을 얻으신 분 있나요?

🧐 배경 설명 및 요약

1) 이 글이 나온 이유: 작성자는 전략의 PnL(손익)과 승률을 개선하려고 여러 방식의 손절·익절 규칙을 백테스트했습니다. 여러 변형을 적용해도 성과가 좋아지지 않자 그 결과를 공유한 것입니다.

2) 작성자가 실제로 걱정하거나 묻고 있는 점: 작성자는 '좀 더 똑똑한(유연한) 손절·익절 규칙이 성과를 개선할 것'이라는 기대가 있었지만, 데이터는 그렇지 않다고 말합니다. 그래서 다른 트레이더들도 비슷한 경험을 했는지, 또는 왜 그런 결과가 나오는지에 대한 의견을 구하고 있습니다.

3) 어려운 개념을 간단히 풀이(초보자용): 손절(stop loss) = 손실을 제한하기 위해 정한 가격. 익절(take profit) = 이익 실현 가격. 슬리피지(slipage) = 의도한 가격과 실제 체결 가격의 차이. 본전(break even) 이동 = 손실을 없애기 위해 손절을 진입가로 올리는 것. 트레일링(stop loss trailing) = 가격이 유리하게 움직일 때 손절을 따라 올려 이익을 보호하는 것. 분할 청산(unwind or scale out) = 포지션을 여러 번 나눠서 일부씩 청산하는 방식입니다. 작성자는 이 모든 기법을 실험했지만, '사전에 고정한 단일 손절·익절'이 더 나은 결과를 냈다고 보고 있습니다.

요약하면, 백테스트 결과는 직관과 다를 수 있고, 복잡한 규칙이 항상 더 나은 것은 아니라는 점을 시사합니다. 핵심은 자신의 진입 셋업이 본질적으로 견고한지, 그리고 큰 트레이드에 참여할 수 있는 구조인지 검토하는 것입니다.