📈 연속 실패 뒤 돌파 확률, 전략으로 만들 수 있을까?

보통 한 번 한 번의 트레이드는 서로 독립적이라고 하죠. 그래서 연패를 기록했다고 해서 다음에 반드시 이길 확률이 올라가는 건 아니라는 게 일반적인 논리입니다.

하지만 반대 관점도 생각해봤습니다. 동일한 가격대를 N번이나 시도한 후에는 돌파 확률이 높아진다든지, 이전 시도들이 현재 결과에 영향을 준다는 구조적인 조건 말이죠.

이런 전제를 바탕으로, 실제로 그런 패턴을 활용한 시스템을 만들어볼 수 있을까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 '도박사의 오류(Gambler's Fallacy)'라는 개념에서 출발합니다. 이는 이전 결과에 관계없이 모든 확률적 사건은 독립적이라는 이론인데요, 특히 데이 트레이딩처럼 빠른 매매에서는 중요한 개념입니다.

하지만 작성자는 이와 반대로 '구조적 조건(Structural Conditioning)'이라는 가설적인 논리를 제시합니다. 예를 들어, 어떤 가격대를 여러 차례 돌파 시도했지만 실패한 후엔, 오히려 그 다음 시도에서 돌파 확률이 높아질 수 있다는 주장이죠. 이는 전통적인 '독립적 사건' 이론과는 충돌할 수 있습니다.

작성자는 바로 이 지점을 이용해 시스템 트레이딩 전략을 만들 수 있는지 궁금해하며, 커뮤니티의 의견을 묻고 있는 상황입니다.