📉 연속 손실을 감정 문제로 보지 마세요—구조의 문제입니다

3연속 손실을 겪은 후 계획을 고치거나, 지표를 덧붙이거나, 심지어 배팅을 키우는 경우가 많습니다. 하지만 손실에 흔들리는 건 감정 문제가 아니라 구조적인 문제일 수 있습니다.

제가 ES(미국 선물)로 트레이딩한 지 15년이 넘었는데요, 이 시장에서 유일하게 확신할 수 있는 건 '분산'이라는 사실입니다. 아무리 기대수익이 높아도 수익곡선이 직선이 될 수는 없습니다. 분산은 장기 전략의 이점을 잠시 가리는 잡음일 뿐입니다.

전문 트레이더들은 이 '분산'을 어떻게 받아들이고, 시스템을 지키는지 공유드립니다:

1. 손실 = 실패는 아닙니다
연속 손실은 시장이 바뀌었다는 신호가 아닙니다. 정확한 룰에 따라 잘린 트레이드는 오히려 제대로 실행된 것입니다.

2. 처음부터 손실 구간을 계산에 넣어두세요
매수 확신에 따라 사이징을 정하면 언젠가는 계좌가 무너지게 됩니다. 5연속 손실로 계좌나 멘탈이 무너진다면 그 사이즈 자체가 잘못된 겁니다.

3. 즉흥이 아닌 철저한 데이터 기반
수백 건의 백테스트 데이터가 있을 때만 드로다운에 대한 신뢰가 생깁니다. 느낌에 의존한 진입엔 믿고 버틸 과학적 근거가 없습니다.

4. 의지가 아니라 시스템으로 해결
멘탈로 버티려 하지 마세요. 자동화와 절차로 대응해야 합니다. 예를 들면:
- 하루 최대 손실 제한
- 연속 손실 시 강제 휴식
- 자동화된 포지션 사이징
- 진입조건에서 예외 없이 실행

5. 분산을 두려워 말고 데이터로 보세요
단일 트레이드의 PnL에 일희일비하지 마세요. 나의 1000개 중 1개일 뿐입니다. 최근 50개 트레이드의 규칙 준수율을 바라보세요. 그게 진짜 성과입니다.

결론:
분산은 이 게임의 본질입니다. 적으로 보면 멘탈이 마모되지만, 전제로 받아들이고 시스템을 짜면 오히려 시장의 편에 설 수 있습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단타 트레이더들이 연속 손실을 겪고 전략을 바꾸거나 감정적으로 대응하는 상황을 지켜보던 작성자가, 이를 트레이딩 시스템의 '구조적 결함'으로 진단하며 쓴 글입니다.

작성자는 특히 '분산(Variance)'이라는 성격을 놓치면, 감정적으로 동요하게 되고, 결국 그게 전략 자체를 무너뜨린다고 봅니다. 즉 기대값이 있는 전략이라도 손실 구간은 필연이고, 이를 구조 안에서 감내할 장치가 있어야 한다는 게 핵심입니다.

글에서 언급한 콘텐츠는 단타나 알고리즘 트레이딩을 하는 분들에게 매우 중요한 지침입니다. 특히 수익률보다 규칙 준수가 얼마나 이뤄졌는지를 보는 관점 전환은 많은 개인 투자자들에게 유용한 인사이트입니다.