요즘 주식 트레이딩할 때 어떤 데이터를 기반으로 쓰는지 궁금해서 글 남깁니다. 혹시 특정 거래소 데이터만 구독해서 쓰시는 분들 계신가요? 예를 들어 NYSE나 나스닥만 쓰시는지, 아니면 CBOE나 소형 거래소, 심지어 FINRA ADF까지 포함한 SIP 데이터를 쓰시는지 궁금합니다.
저는 개인적으로 SIP 데이터를 별로 안 좋아합니다. 고점, 저점, 거래량 스파이크들이 들어오면서 차트나 알고리즘에 영향을 많이 주거든요. 특히 FINRA나 SEC에서 보고되는 정보들이 뒤섞이면서 신뢰도가 떨어진다는 느낌을 지울 수 없습니다.
심지어 가끔은 이 거래들이 실제로 체결된 건지, 아니면 나중에 취소됐거나 무효 처리된 건지 의문이 들기도 합니다. NYSE나 나스닥은 취소 이벤트를 어느 정도 확인할 수 있지만, 제 경우엔 데이터 제공업체를 통해 SIP 데이터를 받다 보니, 거래가 정말 유효한지 검증할 방법이 없습니다.
혹시 이 부분을 확인할 수 있는 방법 아시는 분 계시면 댓글로 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 트레이더가 자신이 사용하는 시장 데이터—특히 SIP (Securities Information Processor) 데이터—에 불만을 느끼고, 다른 트레이더들은 어떤 데이터를 사용하는지 질문하는 내용입니다.
작성자는 SIP 데이터가 여러 거래소의 체결 정보를 모두 포함하다 보니, 후행적으로 보고되거나 정확하지 않은 거래 정보들이 차트나 알고리즘 분석결과를 왜곡한다고 느끼고 있습니다. 특히 거래가 실제 체결되었는지, 나중에 취소되었는지 알 수 없는 점이 가장 큰 문제로 보입니다.
SIP 데이터는 보통 공시 및 규제기관에 의해 수집된 데이터를 모아 제공하는 방식이며, NYSE/나스닥 등의 직접 데이터(딥티커 등)를 참고할 경우 더 정교하고 정확한 체결 이벤트 정보를 얻을 수 있습니다. 이 글은 결국 ‘어떤 데이터 소스를 통해 더 정확한 트레이딩이 가능한가’에 대한 고민을 보여주고 있습니다.
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