알고리즘 트레이더들 — 불안정한 백테스트, 얼마나 신경 쓰이나요? 🤖

백테스트 도구(비싼 것도 포함해)를 써보면 전부 부정확하다는 결론에 이르렀다. 대체로 지나치게 낙관적이거나 과장된 결과가 나왔고, Ninjatrader 8 전략 분석기는 버그 확인 외에는 별로 신뢰가 가지 않았다.

여러분은 백테스팅을 어떻게 보나? 체결·슬리피지·스프레드를 정확히 반영하는 하나의 신뢰할 만한 백테스터가 있길 바라는가, 아니면 데모 계정과 몇 달간의 포워드 테스트로 충분하다고 보는가?

물론 포워드 테스트는 항상 필요하다고 생각한다. 다만 신뢰 가능한 백테스팅 도구가 있다면 포워드 테스트에 드는 시간을 상당히 줄일 수 있다고 본다.

개인적으로는 무료나 저렴한 신뢰 가능한 백테스터가 있으면 포워드 테스트 몇 달을 단축해서 전략의 가치 판단을 빨리 하고 싶다. 다만 나는 지금까지 Ninjatrader 8만 써봐서 다른 선택지를 잘 모를 수 있다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 작성자는 자동화(알고리즘) 전략을 개발할 때 쓰는 백테스트 도구들이 실제와 괴리가 있다는 점에 불만을 느끼고, 다른 트레이더들이 어떤 방식으로 검증하는지 궁금해서 질문을 올렸습니다. 특히 체결(fills), 슬리피지(slip), 스프레드(spread)를 어떻게 가정하느냐에 따라 결과가 크게 달라지기 때문입니다.

작성자가 실제로 걱정하는 핵심은 두 가지입니다. 첫째, 백테스트 결과가 너무 낙관적이면 실전에서 손실을 볼 수 있다는 불안, 둘째, 신뢰할 수 있는 백테스터가 있으면 포워드 테스트 시간을 줄여 전략 검증 효율을 높일 수 있다는 기대입니다. 따라서 글의 요지는 ‘완전한 백테스트 도구를 바라는가, 아니면 데모·소규모 실매매로 확인하겠느냐’는 선택의 문제입니다.

어려운 개념 간단 정리: 체결(fills) — 주문이 실제로 어느 가격과 수량으로 체결되는지; 슬리피지(slip) — 예상 가격과 실제 체결 가격의 차이; 스프레드(spread) — 매수·매도 호가 차이; 포워드 테스트 — 실시간이나 데모 계정으로 일정 기간 전략을 돌려보며 실제 성능을 검증하는 과정. 백테스트는 전략 논리의 큰 결함을 걸러주는 필터로는 유용하지만, 체결·유동성·지연(latency) 같은 현실 변수를 반드시 고려해야 합니다.