📊 안정적인 수익을 위해 시스템 트레이딩으로 전환하며 깨달은 현실 8가지

몇 년간 선물을 트레이딩하며 수익이 들쭉날쭉했던 시기가 있었는데, 이제는 수익곡선이 꽤 안정적으로 돌아가고 있다. 처음엔 흔히 그렇듯 차트만 보고 '느낌'으로 진입하고, 조정 구간에서 털리고, 계좌를 몇 번이나 터뜨리며 감정 따라 포지션 사이즈를 조절했다. 뭔가 특별한 멘탈이나 직감으로 이길 수 있을 줄 알았던 시절이다.

지금은 전혀 다른 방식으로 접근하고 있다. 최근 1년은 완전히 규칙 중심의 시스템을 만들고, 실제 데이터를 바탕으로 신호를 자동 생성하면서 수동으로 매매를 실행하는 하이브리드 모델로 전환했다. 단순히 ‘덜 흔들리는 사람’이 되는 게 아니라, ‘애초에 감정이 개입될 여지를 없애는 구조’를 짜는 게 핵심이더라.

그 과정에서 내가 받아들였고, 현재 시스템에도 녹아 있는 8가지 현실을 공유한다. 처음 시스템 트레이딩을 고민하거나 임의 매매에서 벗어나고 싶은 분들에게 도움이 되길 바란다.

1. 환경 필터 없이 세팅은 무용지물이다: 예전엔 추세장에서 역추세 잡고, 조정장에서 강세 돌파 들어가곤 했다. 말 그대로 유동성 먹잇감이었다. 지금은 변동성 확장과 ADX 기반으로 추세 유무를 판별한 뒤, 시장이 횡보장이면 자동으로 트렌드 전략을 꺼버린다. 환경에 맞지 않는 전략은 통하지 않는다.

2. 백테스트 과적합은 의미 없다: 백테스트 성과만 좋게 보이게 세팅을 '조정'하면 결국 실제 시장에선 죽는다. 코드가 아예 본 적 없는 데이터로도 살아남아야 진짜 엣지다. 500회 이상 포워드 테스트와 1000회 이상 백테스트가 통과된 전략만 현실로 받아들인다.

3. 후행 지표는 개인 투자자용이다: RSI, MACD처럼 지연된 정보를 기반으로 한 신호는 너무 늦다. 이미 고빈도 알고리즘들이 다 끝내고 나서 나오는 값이다. 지금은 실시간으로 확률 분포나 표준편차 채널을 계산해주는 파생변수 기반 도구만 쓴다. 과거 아닌 현재를 기준으로 판단해야 한다.

4. 컨플루언스는 '느낌'이 아니라 수학이다: 예전엔 차트가 좋아 보이면 진입했지만, 이젠 최소 2개의 지표에서 TRUE 값이 나와야만 진입 조건이 충족된다. 하나는 모멘텀 오실레이터, 다른 하나는 변동성 조건이다. 기준에 안 맞으면 아무리 좋아 보여도 클릭 안 한다. 자동화가 조급함을 없앴다.

5. 리스크는 계좌 크기가 아니라 변동성 기준: 고정 수량으로 매매하던 옛 방식은 이제 버렸다. 현재 시점의 ATR 값으로 실시간 포지션 사이즈를 정한다. 변동성이 크면 수량 줄이고, 작아지면 올린다. 이 드라이버 하나만으로도 수익곡선이 훨씬 부드러워졌다.

6. 진짜 '성배'는 데이터 정리 능력이다: 예측이 아닌, 데이터 상에서 수급 불균형을 빠르게 인지하는 게임임을 깨달았다. 여러 로직을 하나의 대시보드로 통합해 트렌드, 모멘텀, 거래량 정보를 한눈에 보게 만들었다. '보인다'고 진입하는 게 아닌, 데이터가 TRUE를 보여줘야 진입한다.

7. 드로우다운은 엣지를 위한 입장료다: 한 번 손실 나면 전략을 버리고 다른 것 찾았던 과거는 이제 없다. 300회 이상 거래 결과에서 샤프 비율이 1.5 이상 나오면 그 자체로 충분한 확률 게임이다. 장기적 수익을 위해서는 손실도 감수할 줄 알아야 한다.

8. 알고리즘 도구 없이 수동으로는 싸움이 안 된다: 시장 참여자 대부분이 알고리즘과 기관이다. 코딩을 몰라도 상관없지만, 유사한 로직 기반의 도구는 필수다. 개인적으로는 자체 스크립트를 만들어 사용하면서 승률도 안정됐고, 화면 보는 시간도 줄었다.

요즘은 거래가 지루할 정도로 평안하다. 더이상 감정적 트레이딩이 아닌, 정해진 조건에 따른 실행이다. 클릭은 손으로 하지만, 대부분의 판단은 시스템이 대신해준다. 아직 ‘느낌’에 의존하고 있다면, ‘더 잘하려는 마음’보다 ‘완전히 다른 관점으로 전환’하는 게 필요하다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 선물 트레이딩을 수년간 해온 한 개인 트레이더가 경험을 바탕으로, 감정적·임의적 매매에서 시스템 기반 전략으로 전환한 후 수익이 안정화된 과정을 공유한 것이다.

글쓴이는 기술적 분석과 시장 직감을 믿고 매매하던 시절엔 계좌를 여러 번 날렸고, 전환점은 '심리 강화'가 아니라 '완전한 규칙화'에서 왔다는 점을 강조한다. 즉 현재는 알고리즘적 로직, 환경 필터, 자동화된 진입 조건 등을 통해 '불확실한 감정'을 시스템 외부로 추출해냈고, 그 구체적인 전환 기준 8가지를 나열한 것이다.

이 내용은 초보자가 이해하기에 전문 용어가 많지만, 요지를 정리하면 다음과 같다: ① 전략은 시장 상태에 따라 달라야 한다, ② 백테스트는 충분한 거래 횟수와 새로운 데이터로 검증해야 한다, ③ 후행 지표보다 실시간 데이터를 활용하는 도구가 중요하다, ④ 단순 느낌이 아닌 수학적 기준이 필요하다, ⑤ 리스크 관리는 계좌가 아닌 변동성 기준으로 조절해야 한다는 점이다. 흔히 ‘멘탈이 약해서 진다’고 생각하기 쉽지만, 이 글은 그런 접근이 완전히 잘못됐으며 시스템 관점의 전환이 유일한 해결책이라고 강조한다.