📊 씽크오어스윔 수동 백테스트, 이 방식 괜찮을까요?

요즘 제 백테스트 방식에 의문이 생겨 조언을 구하고 싶습니다. 주로 1분봉 기준으로 트레이딩을 하기 때문에, 백테스트도 같은 타임프레임으로 진행합니다. 가능한 한 많은 일수를 불러오고, 개장 시간에 주로 보는 보조 차트들도 띄워서 세팅을 맞춥니다.

그 다음부터는 하루씩 스크롤하면서 교차선 싱크를 맞추고 수동으로 노트합니다. 각 신호의 성공/실패 여부, 당시 시장 환경 같은 것들을 하나씩 체크하죠. 테스트 끝난 다음엔 모아둔 수기 기록들을 분석합니다.

문제는 씽크오어스윔에서 1분 차트는 과거 데이터 불러오는 데 한계가 있고, 스터디 파라미터를 조금만 바꿔도 30일치를 다시 불러와야 해서 시간이 참 오래 걸립니다. 내부에 있는 볼륨, AD 라인, 틱 차트 같은 것도 쓰다 보니, 외부 API 연동해서 자동 백테스트를 하기도 어려운 구조예요.

혹시 비슷한 방식으로 백테스트해보신 분 계신가요? 아예 다르게 접근하는 팁이 있다면 감사히 참고하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 씽크오어스윔(Thinkorswim)을 활용해 매매 전략을 백테스트하는 데 고민이 생긴 개인 트레이더가 올린 글입니다. 글쓴이는 1분봉 차트를 하루씩 살펴보며 신호 성능을 수동으로 확인하는 방식으로 테스트하고 있지만, 데이터 갯수 제한과 자동화의 어려움 때문에 번거로움을 토로하고 있습니다.

씽크오어스윔은 시각화와 기능은 뛰어나지만, 과거 데이터를 충분히 오래 보거나 외부 API를 활용해서 프로그래밍 테스트를 하기는 제약이 많습니다. 따라서 이 글의 핵심은 '수동 백테스트에 투자 시간 대비 효율이 낮은데, 이를 보완하거나 새롭게 할 수 있는 방법이 없을까?'라는 고민입니다.

데이 트레이딩 혹은 단타 스타일 전략의 백테스트는 종종 이런 식으로 일일히 '눈으로 보며 체크'하는 방식이 사용되기도 하는데, 이 과정은 시간도 오래 걸리고 주관적인 오류 가능성도 크기 때문에, 좀 더 나은 접근법이나 자동화 아이디어가 필요한 상황입니다.