실전만 들어가면 전략이 안 먹히는 건 왜일까요? 🤔

최근에 테스트했던 전략이 과거 데이터에선 너무 깔끔하게 잘 돌아갔는데, 막상 실제 돈을 걸고 들어가면 이상하게도 바로 반대로 움직이는 경우가 많네요. 분명 규칙도 그대로 지키고 있는데도요.

혹시 저랑 비슷한 경험 해보신 분 계신가요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩을 시도하는 개인 투자자가 겪는 현실적인 좌절감에서 나왔습니다. 글쓴이는 수익이 충분히 검증된 전략을 실전에서 그대로 사용했음에도 불구하고, 결과는 늘 손실로 이어진다고 호소하고 있습니다. 이에 대해 사람들에게도 동일한 일이 반복되는지 묻는 것이 목적입니다.

여기서 중요한 개념은 '백테스트'입니다. 백테스트란, 과거의 시장 데이터를 이용해 전략이 얼마나 수익났는지를 검증하는 과정입니다. 이론상으론 통하는 전략이라도, 실제 매매에선 스프레드, 체결 딜레이, 슬리피지, 감정 개입 같은 변수 때문에 완전히 다르게 작동할 수 있습니다. 따라서 이 글은 단순한 불평이라기보다, 실전과 시뮬레이션의 차이를 진지하게 고민하는 과정으로 볼 수 있습니다.