시장 상황별 전략 전환, 실제로 가능한가요? 🤔

미국에서 개인 투자자이자 개발자로 활동 중입니다. 차트 분석을 멈추고 실제 비용과 검증을 모두 반영한 백테스트 시스템을 만들어 전략을 점검해 왔는데, 지금은 한 가지 벽에 부딪혀 고민이 깊어졌습니다.

제가 진짜 만들고 싶은 것은 시장의 현재 국면에 따라 어떤 전략을 실행할지 알려주고, 시장이 바뀌면 그 전략을 멈추게 하는 '시장 상황 감지기'입니다. 예를 들어 추세장이면 추세 전략, 횡보장에선 평균회귀 전략, 방향이 없는 혼조장에선 휴식, 이렇게 상황에 맞게 자동 전환하는 시스템이 필요합니다.

지금까지 개발한 건 각 자산군(주가지수, 금속, 채권, 외환 ETF)을 포함한 다양화된 장기 추세 전략입니다. 이를 개선하고자 변동성과 모멘텀을 활용해 3가지 시장 국면(저변동, 고변동, 횡보)을 감지하는 모델을 만들었고, 고변동 구간에서는 노출을 줄이는 규칙을 넣었습니다.

결과는 시장 국면 감지는 잘되지만, 전략 성과는 오히려 나빠졌습니다. 고변동인 달들은 오히려 수익이 좋았는데, 주식 폭락 시 금속과 채권, 달러가 강세를 보이며 수익을 뒷받침했기 때문입니다. 결국 변동성 기준은 이 전략엔 부적절했습니다.

이 경험으로 알게 된 점은 첫째, 변동성을 감지하는 건 잘되지만 변동성 자체는 전략 실행에 적합한 필터가 아니며, 둘째, 단일 전략 전환이 아닌 복수 전략 전환이 진짜 필요한데 아직 개발이 어렵다는 것입니다.

그래서 실제로 여러 전략을 시장 상황별로 전환해 단일 전략보다 실거래 또는 미래기반 테스트에서 우위에 있는 분들이 계신지, 어떤 지표로 전환 기준을 잡는지, 국면이 확실해질 때까지 전략을 실행하지 못하는 타이밍 문제는 어떻게 해결하는지 알고 싶습니다. 그리고 이런 접근이 선물시장에서 ETF보다 더 잘 작동하는지도 궁금합니다.

판매 목적이나 강의 등이 아니며, 단지 이런 시도가 소매 투자자 입장에서 실질적으로 가능한지 현명한 의견을 듣고 싶습니다.