승률이 25%인데 이게 맞는 방법일까요? 🤔

2025년 9월 15일에 500만 원짜리 계좌를 시작해서 규칙을 통과했고, 이후 750만 원으로 계좌를 확장했습니다. 지금은 이 계좌로 번 돈을 모아서 1억 원짜리 계좌를 사려고 준비 중입니다.

거의 자금이 모였는데 안타깝게도 최근 7번 연속 손실을 보고 다시 750만 원 수준으로 돌아갔습니다.

백테스트 기준 제 승률은 24~25%입니다. 이게 정말 통하는 전략인지, 아니면 그냥 운에 맡긴 도박처럼 트레이딩하고 있는 건지 스스로도 헷갈립니다.

언젠가는 이 전략이 아예 안 통하게 되는 건 아닐까 하는 불안감도 있고, 이 방법 대신 다른 걸 찾아야 하는지도 고민입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 트레이딩 승률이 25%에 불과한 투자자가 자신의 전략이 과연 지속 가능한지 고민하면서 쓴 글입니다. 본인은 프로펌(prop firm) 계좌를 매입해 수익을 내고 있으며, 계좌 규모를 확장하는 중이었습니다. 하지만 수익 실현 직후 연속 손실이 발생하면서 전략의 위험성과 유효성에 대해 의문이 생긴 상황입니다.

글쓴이가 걱정하는 핵심은 두 가지입니다. 첫째, 승률이 25%임에도 전략이 작동하긴 하지만 이게 실제로 의미가 있는 건지 아니면 과도한 리스크를 지고 있는 것인지 고민 중입니다. 둘째, 7번 연속 손실로 계좌가 거의 초기화된 상황에서 이 방식이 언젠간 무력화되지 않을까 하는 불안도 있는 상태입니다.

트레이딩에서 승률이 낮더라도 1회 이익이 손실보다 크다면 전략은 유효할 수 있습니다. 이를 '기대 수익(Expectancy)'이라고 하며, 수익-손실 비율(RR Ratio), 손익 비율(Profit Factor) 등을 통해 전략의 질을 판단합니다. 하지만 개별 트레이드에서 너무 많은 비중을 걸 경우 작은 손실이 계좌의 큰 낙폭으로 이어질 수 있습니다. 따라서 포지션 사이즈 조절(리스크 관리)이 핵심입니다.

결론적으로, 이 글은 전략 자체보다는 손실 관리와 감정적 불안정에 대한 이야기로 읽을 수 있습니다. 과연 이 전략을 계속 믿고 갈 수 있을지, 아니면 보다 균형 잡힌 접근이 필요한지에 대한 커뮤니티 피드백을 구하는 의미도 있습니다.