📊 승률보다 중요한 건 손익비인 듯합니다

지난 3개월 동안 진행했던 트레이딩 결과를 정리해봤습니다. 처음엔 승률이 42% 정도라 솔직히 좀 기분이 안 좋았는데, 숫자를 더 들여다보니까 의외의 점이 보이더라고요. 평균 수익 거래가 평균 손실 거래보다 약 1.8배 컸던 겁니다. 덕분에 거래의 절반도 못 맞췄지만 수익은 꾸준히 나고 있었어요.

그동안은 ‘맞히는 비율’이 중요하다고만 생각했는데, 실제로는 손익비가 더 중요하다는 걸 느꼈습니다. 그래서 궁금해졌어요. 보통 다른 트레이더들은 평균 승률이 어느 정도인지, 또 이런 식으로 데이터를 추적하면서 변화가 있었는지요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩을 해온 작성자가 자신의 거래 통계를 처음으로 정리해보고 느낀 점을 공유한 글입니다. 처음에는 42%라는 낮은 승률에 실망했지만, 이익이 손실보다 크게 나는 구조 덕분에 전체적으로는 수익이 나고 있었다는 걸 확인합니다. 그래서 승률보다는 손익비(Risk:Reward ratio)가 훨씬 중요하다는 결론을 내립니다.

작성자는 ‘많이 맞히는 것이 성공’이라는 흔한 믿음을 가지고 있었지만, 직접 데이터 추적을 해본 결과 전략의 방향을 달리 보게 된 것입니다. 따라서 다른 사람들의 평균 승률이나 통계 추적 경험이 궁금해졌고, 이를 통해 자신이 어떤 위치에 있는지도 비교해보고 싶어합니다.

여기서 손익비는 ‘한 번 이겼을 때의 평균 수익’과 ‘한 번 졌을 때의 평균 손실’의 비율을 말하며, 단기 트레이딩에서는 높은 손익비를 유지하면 이득이 날 수 있다는 점을 강조합니다.