📊 스윙트레이딩 성과 분석하려다 엑셀 한계 느끼고 자체 툴 만들었습니다

지난 1년간 스윙트레이딩 규모를 키우려고 했는데, 매매 일지를 관리하는 데 한계가 오더라고요. 엑셀로는 사실상 '사체검안서'처럼 한 달 끝나고 되돌아보는 느낌이라 실시간 성과 점검이 어려웠습니다.

일봉 단위로 스윙을 하다 보면, 매매 논리가 틀렸다는 걸 깨닫는 데 최소 몇 일이 걸립니다. 이러다 보니 중요한 두 지표 — '승률 속도'와 '기회 소진' — 을 분석하는 맞춤 대시보드를 직접 만들게 됐습니다.

승률 속도는 최근 20개 매매 셋업의 결과를 굴려서 보며, 내 매매 엣지가 현재 시장 흐름에 얼마나 잘 맞물려 있는지를 보여줍니다. 기회 소진은 매수 후 보유 기간 대비 수익 실현이 제때 이루어졌는지를 보는 지표예요. 예를 들어 보통 4~7일 안에 목표 도달하는 종목을 12일째 들고만 있다면, 그 매매는 이미 죽은 거라고 봐야 하죠.

단기 수익률만 보면 3일 만에 익절한 것과 3주 동안 질질 끌다 수익 낸 걸 동일하게 녹색칸으로 표시하지만, 실제로는 완전히 다른 이야기입니다. 전자는 기회비용도 적고 자본 효율도 좋지만, 후자는 다음 매매 기회를 놓치게 만들고 계좌 피로도만 높이거든요.

승률 속도를 보면 내 현재 성적이 과거 평균 대비 얼마나 떨어졌는지 즉각 확인할 수 있습니다. 전체 누적 승률은 사실 한참 후행 지표라 이상을 감지하기엔 늦습니다. 반대로 승률 속도는 지금 내가 시장과 얼마나 어긋나 있는지 드러내 줘서, 리스크를 조절하거나 관망 결정할 때 큰 도움이 되더라고요.

지금은 최종 베타 버전을 다듬고 있는 중이고, 매매 심리 요인까지 분석할 수 있도록 꾸준히 지표를 추가하고 있습니다. 스윙 중심으로 매매하시는 분들 중 이런 성과 진단 방식이 필요하신 분 계시면 혹시 의견 주실 수 있을까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 스윙트레이딩을 전문적으로 하는 투자자가 자신만의 전략 관리 방식에 대해 공유한 게시물입니다. 기존 엑셀 기록 방식이 시장 변화나 자신의 퍼포먼스 저하를 실시간으로 진단해주지 못하자, 결국 직접 툴을 개발하게 된 경험담입니다.

작성자는 특히 두 가지 개념을 강조합니다. 첫째는 ‘승률 속도(Win Rate Velocity)’, 즉 최근 매매 결과의 변화 속도를 확인함으로써 현재 시장과의 호흡을 점검하는 것입니다. 둘째는 ‘기회 소진(Opportunity Decay)’, 즉 보유 기간 대비 수익 실현이 얼마나 효율적으로 이루어졌는지를 체크하는 개념입니다. 이 두 지표를 통해 단순 누적 성과보다 훨씬 실시간적이고 정밀한 성과 모니터링이 가능해졌다고 말합니다.

또한 ‘심리적 실수(Training Gaps)’나 시장 구조와의 비동기 상태도 함께 파악할 수 있게 하고자 매매별 로그를 감정과 함께 기록하는 시스템도 도입했다고 설명합니다. 전반적으로 스윙트레이딩의 실력을 높이고 싶다면 손익 외의 ‘행동’과 ‘패턴’을 들여다보는 시도가 필요하다는 메시지입니다.