수익 내는 알고 트레이더 — 확장할 파트너를 찾습니다 🚀

2023년 1월부터 현재까지 운용한 계정 성과 스샷입니다(첨부 이미지).

말 그대로입니다. 저는 수익을 내는 알고리즘 트레이더이고, 이 계정은 지난 2년간 운영해온 계정 중 하나입니다. 항상 계속 오르지는 않았고 좋지 않은 시기도 있었습니다. 몇몇 기간에는 여러 알고리즘을 동시에 운용해서 그 시기가 좋지 않았던 영향도 있습니다.

초기 예치금의 2배가 되었고, 현재 시스템은 CFD로 운용하고 있어서 수수료가 꽤 붙습니다(이미지에는 모든 수수료 포함). 포트폴리오는 제 자본에 묶여 있고, 장기적 성공을 염두에 두고 낮은 수익률-저변동 전략을 사용하고 있습니다.

문제는 확장입니다. 제 돈으로는 큰 퍼센트 드로다운을 감당할 수 없어서 계좌가 날아갈 위험을 감수할 수 없습니다. 그래서 자금을 확장해 운영할 방법을 찾고 있습니다.

프로프(프로프 펌)를 살펴봤지만 도박처럼 느껴졌고, 큰 알고리즘 회사들에 콜드 이메일도 보냈지만 반응이 없거나 제 말을 신뢰하지 않는 경우가 많았습니다.

조언이나 현실적으로 스케일업할 수 있는 방법, 혹은 연락 가능한 회사·사람이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 글쓴이는 알고리즘으로 실제 수익을 내고 있지만, 계좌 규모를 키우지 못해 고민 중입니다. 개인 자금으로는 드로다운(계좌 가치 하락)을 감당하기 어려워 외부 자본이나 다른 구조를 통해 운용 자금을 늘리고 싶어 합니다.

작성자가 실제로 묻고 있는 핵심: 1) 어떻게 안전하게(또는 현실적으로) 포트폴리오를 스케일업할 수 있는가, 2) 프로프 펌이나 다른 기관과 협업하는 방법이 현실적인가, 3) CFD의 높은 비용 구조 때문에 대안(예: 선물 거래 등)이 있는가를 알고 싶어 합니다.

핵심 개념 간단 설명:

- CFD(차액결제거래): 기초 자산을 실제로 보유하지 않고 가격 차이로만 결제하는 상품입니다. 스프레드와 보유 시 발생하는 비용(오버나이트 수수료)이 있어 단기 거래나 보유 비용에 민감합니다.

- 선물(Futures): 거래소에서 표준화된 계약으로 거래됩니다. 일반적으로 CFD보다 스프레드가 좁고 보유 비용(오버나이트 수수료)이 낮을 수 있지만, 증거금(마진) 요구가 더 높아 초기 자금이 더 필요합니다.

- 프로프 펌(Prop firm): 회사가 자금을 제공하고 트레이더는 회사 자금으로 운용하지만, 일반적으로 엄격한 리스크 규정과 성과·리뷰 요구가 있습니다. '돈을 그냥 주고 자유롭게 운용'하는 구조는 아니므로 계약 조건을 잘 확인해야 합니다.

댓글에서 제안된 실무적 포인트(요약): 선물로 전환하면 스프레드·오버나이트 수수료 문제를 줄일 수 있으나 증거금이 더 필요합니다. 전통적 프로프 데스크는 제대로 된 브로커리지 명세서와 우수한 리스크 대비 수익(예: Calmar ratio 등)을 제시하면 인터뷰 기회가 생길 수 있으며, 다만 리스크 매니저에게 보고하고 정기 리뷰를 받아야 하는 등 책임소재가 명확합니다.

무엇에 집중해야 하나: 수익 대비 최대 손실(드로다운)·거래 비용(스프레드·오버나이트)·증거금 요건을 정리해 비교하고, 프로프 계약 조건(예치금, 레버리지, 리스크 규정, 성과 분배)을 꼼꼼히 확인하는 것이 우선입니다. 또한 브로커리지 명세서를 체계적으로 정리해 제시할 수 있도록 준비하면 대화 창구가 넓어집니다.