수익 내는 시스템, 어느 시점에 물량을 늘려야 할까? 📈

나름대로 수익이 나는 시스템을 가지고 있고, 백테스트나 실거래 테스트도 거쳐서 꽤 검증됐다고 생각해요. 이제는 조금 더 수익을 내기 위해 물량을 늘리는 걸 고민 중인데, 과연 언제, 어떤 방식으로 스케일업을 해야 안전할까요?

처음부터 확 늘리는 건 너무 위험하다고 봐요. 그래서 저는 일단 기존 물량으로 몇 번 진입해서 수익이 나는지 지켜봐요. 만약 초반 몇 건이 잘 풀리면 그다음 진입부터는 10%, 혹은 15%씩 점진적으로 물량을 늘리는 식으로 접근했습니다.

물론 이렇게 하면 리스크 노출도 자연스럽게 커지겠지만, 당장은 시스템이 잘 작동하고 있다면 감당할 만하다고 보고요. 반면에 3번 연속 손실이 나면 물량을 크게 낮추고, 다시 늘리기 위해서는 딱 5번 연속 양봉이 나와야 한다는 자기 기준도 만들어뒀습니다.

혹시 저처럼 물량 조절 타이밍을 고민하는 분들께 조금이나마 도움이 됐으면 합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 어느 정도 안정적인 트레이딩 성과를 내고 있는 개인 투자자가, 자신의 매매 시스템을 기반으로 더 높은 수익을 내기 위해 '스케일업(물량 확장)'을 어떻게 해야 하는지를 고민하며 공유한 경험담입니다.

주요 관심사는 '언제 물량을 늘릴 것인가'와 '얼마나 늘릴 것인가'입니다. 저자는 시스템이 여전히 유효함을 눈으로 확인한 뒤에야 소폭씩 물량을 키우는 보수적인 접근을 택합니다. 반대로 연속 손실이 발생하면 즉시 물량을 줄이고, 다시 신뢰도를 확보해야만 스케일업을 재개합니다.

이 전략의 핵심은 단순히 수익을 쫓는 게 아니라, 자신만의 기준을 정하고 그에 따라 규칙적으로 물량을 조절하는 것입니다. 특히 초보 트레이더에게는 즉흥적인 판단이 아닌, 명확한 기준을 갖춘 리스크 관리 전략의 중요성을 알려주는 사례입니다.