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수익성 있는 트레이딩 전략에 대해 조언 구합니다💡

r/Daytrading 조회 14
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제 전략의 승률과 1:1 리스크-리워드 비율에 대해 어떻게 생각하시나요? 이 전략이 장기적으로 통할 수 있을지, 그리고 다른 리스크-리워드 비율에서는 어떤 성과가 나는지 궁금합니다. 여러분의 경험과 조언을 바탕으로 전략을 검증하고 개선하고 싶습니다.

저는 현재 1:1 리스크-리워드 비율로 트레이딩을 하고 있는데, 제 전략의 승률과 성과가 괜찮은지 확신이 없습니다.

두 번째 사진에는 만약 제가 다른 리스크-리워드 비율로 거래했다면 어떤 성과가 났을지 데이터가 나와 있습니다. 초기 자본은 100달러, 1% 단위로 계산했습니다.

여러분의 조언을 듣고 싶습니다. 이 전략이 괜찮은지, 아니면 개선할 점이 있는지 알려주세요!

💬 원문 댓글 (1)

u/Ok_******** ▲ 1
안녕하세요! 개인적으로 이 전략이 장기적으로 통할지는 회의적입니다. 1:1 리스크-리워드 비율에 57% 승률이면 거의 동전 던지기 수준이라, 행운을 배제하려면 135번 이상의 거래 데이터가 필요해 보입니다. 그리고 어떤 백테스트 데이터를 사용했는지 궁금합니다. 완전히 새로운 데이터로 테스트해보셨나요? 같은 데이터로 여러 전략을 테스트하면 우연히 좋아 보일 수도 있습니다. 또한, 스크린샷에서 롱숏 편향이 보이지 않는데, 만약 추세 방향성과 편향이 있다면 전체 추세에 따라 결과가 왜곡될 수 있습니다.

개인적으로는 순열 테스트와 아웃오브샘플 테스트를 조합해 이 전략이 지속적이고 확실히 랜덤보다 나은지 확인하는 걸 추천합니다. 이런 방법이 익숙하지 않다면 Timothy Masters의 『시장 거래 시스템 테스트 및 튜닝』이라는 책을 읽어 보시길 권합니다. 저도 모든 백테스트에 그 책의 기법을 활용합니다. 더 자세한 내용은 제가 유튜브에 올린 백테스트 설정 영상과 GitHub 코드도 참고하세요. 도움이 되길 바랍니다 :)
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Hey there! I would be skeptical that this strategy works long-term. A 1:1 RR strategy with a 57% win rate is close enough to a coin flip that I'd need to see much more than 135 trades to rule out luck. Also, I'm not sure what kind of backtesting data you're using. Have you tested this strategy on fully unseen data? If you've been using the same data to backtest multiple strategies, some will look better than others purely due to random chance. Also, your screenshots don't show the long/short bias of your strategy. If there is a bias, and you tested it on either an overall uptrend or downtrend, then that could significantly influence your metrics without telling you anything about the actual edge of your strategy.

Personally I would use a combination of permutation testing and out-of-sample testing to make sure that this strategy is consistently and significantly better than random. If you're not familiar with those methods, I strongly recommend reading the book Testing and tuning market trading systems by Timothy Masters. Personally I use techniques from that book in every backtest. If you're interested in this kind of computerized/statistical approach, I made a [youtube video](https://youtu.be/4cHiXysSrcg?si=u9J8cqdCzcyUqYQp) about my backtesting setup and I share the code on GitHub for free. Hope that helps :)

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