📊 수익보다 중요한 건 '규칙 준수'

지난 3개월간 아주 단순한 실험을 해봤습니다. 전략을 바꾼 것도 아니고, 새로운 보조지표나 심리학 책을 본 것도 아닙니다. 그저, 매 거래마다 '규칙을 지켰는가?'만 체크했습니다. 그런 다음 규칙을 지킨 거래와 어긴 거래의 P/L을 비교해봤습니다.

결과는 꽤 충격적이었습니다.

규칙을 지킨 거래
승률: 64%
평균 R: 2.8R
총손익: +18,240달러

규칙을 어긴 거래
승률: 31%
평균 R: 0.9R
총손익: -6,890달러

처음부터 수익성 있는 전략을 가지고 있었는데, 꾸준히 지키지 못해 결과가 엉망이었던 겁니다. 규칙을 무시했던 거래들은 그 순간엔 더 "확신"이 들었던 경우가 많지만, 결과는 정반대였습니다.

예를 들면 이런 식이었죠.

사례 1: 놓치기 아까웠던 세팅
규칙상 장 시작 후 15분간 매매 금지였지만, 오전 9시 37분에 너무 좋아보이는 패턴이 나왔습니다. 들어갔다가 4분 만에 -340달러 컷. 9시 45분까지 기다렸다면 애초에 무효였을 세팅이었습니다.

사례 2: 복수심 섞인 거래
그날 -600달러 손실 중이었고, 원래 규칙상 최대 2회 매매인데 "이번 건은 다르다"며 들어갔습니다. -280달러 추가 손실. 규칙을 지켰다면 그냥 털고 나올 수 있었던 날이었습니다.

이번 실험을 통해 배운 점은 다음과 같습니다.

1. 전략보다 실행이 문제.
대부분의 트레이더는 전략이 안 통한 게 아니라, 제대로 꾸준히 실행한 적이 없습니다.

2. '재량 판단'은 포장된 규칙 위반일 뿐.
이전엔 "이건 재량이야"라고 생각했는데, 그냥 규칙 어기고 싶었던 핑계였을 뿐이라는 걸 수치로 확인했습니다.

3. 수익 나는 거래는 의외로 심심합니다.
규칙을 따른 거래는 기계적으로 지루했고, 규칙을 어긴 거래는 흥미롭고 끌렸습니다. 그런데 수익은 전자가 훨씬 좋았습니다.

4. 측정하지 않으면 고칠 수 없습니다.
전에야 "난 대체로 규칙 잘 지키는 편"이라고 생각했지만, 실제 데이터상으로는 38% 거래에서 규칙을 어기고 있었습니다.

그래서 바꾼 건 단순합니다:
✔ 매매 전 체크리스트로 규칙 한 번씩 다 확인
✔ 매 거래 후 바로 '규칙 준수' 여부 체크
✔ 매주 일요일마다 규칙 준수 비율 리뷰

완벽을 기대하는 게 아니라, 내 행동 패턴을 제대로 '보이게' 만드는 게 목표입니다. 그래야 순간에 휩쓸리지 않게 됩니다.

요약하자면, 3년 동안 전략을 갈아엎느라 쓴 시간을 규칙 한 가지 점검하는 데 썼다면 수익은 훨씬 좋았을 겁니다. 만약 본인도 '지속성' 문제로 고민이라면, 다음 20회 거래 동안 한 가지만 기록해보세요. '규칙 지켰는가, 예/아니오?'

아마 생각보다 전략이 훨씬 쓸만하다는 걸 보게 될 겁니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 단타 트레이더가 본인의 거래 성과를 '규칙 준수 여부' 관점에서 직접 추적한 결과를 공유한 글입니다. 투자 전략은 꽤 괜찮았지만 그것을 지키지 못한 것이 손실로 이어졌다는 경험을 바탕으로, 전략 자체보다 '실행 일관성'의 중요성을 강조하고 있습니다.

글쓴이는 처음부터 전략이나 기술적 지표를 건드리지 않았고, 오직 '규칙을 지켰는지/어겼는지'만 체크했습니다. 이렇게 분류한 후 수익률을 비교해 보니, 규칙을 어긴 거래들의 성과가 현저히 나빴으며 손실 대부분이 거기에서 나왔다는 것을 확인한 것입니다.

여기서 말하는 '규칙'은 주로 본인이 세운 매매 원칙 예: 장 시작 첫 15분은 거래하지 않기, 하루 2회 이상 매매 금지 등이며, '재량적 판단'이라는 핑계로 이를 어긴 경우 손실로 이어졌습니다.

결국 전략 자체보다 그것을 꾸준히 지켜내는 실행력과 자기 인식 수준이 훨씬 중요하다는 메시지입니다. 실천 방법으로는 체크리스트 활용, 트레이드별 규칙 준수 여부 기록, 주간 리뷰 등을 들며, 실행 일관성을 높이기 위한 '강제 메커니즘'의 필요성을 강조하고 있습니다.