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수익률 비율은 1:1, 2:1, 3:1 중 뭐가 현실적으로 좋을까? 🤔

r/Daytrading 조회 22
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개인 투자자의 실전 경험에서는 일률적인 수익률 비율(RR)보다 트레이딩 스타일과 상황에 맞는 유연한 전략이 더 중요합니다. 각 RR마다 장단점이 있고, 실제 수익성과 지속 가능성은 손익비보다 승률과 리스크 관리 방식에 따라 달라집니다. 내 전략에 어울리는 손익비 구조가 무엇인지 직접 실험하고 추적하는 게 핵심입니다.

요즘 들어 RR(수익률 비율)을 1:1, 2:1, 3:1 중에 어떤 식으로 가져가는 게 가장 지속 가능하고 수익성이 좋은지 고민이 많습니다.

보통 3R 이상을 기본으로 잡으라는 말이 많긴 한데, 실제로 트레이딩하다 보면 슬리피지, 분할청산, 타임스탑, 멘탈 등 여러 요소가 겹치면서 꼭 3R이 최선인가 의문이 생기네요.

여기 계신 분들 중에서 실제로 일정 기간 이상 가계부처럼 기록해 보신 분들 있다면, 어떤 RR이 본인에게 잘 맞았고, 그 이유는 무엇이었는지 공유해주시면 감사하겠습니다.


🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 트레이더들 사이에서 자주 회자되는 RR(Risk-Reward ratio, 손익비) 설정에 대해 현실적인 조언을 구하는 글입니다. 보통 인터넷에서는 2:1 또는 3:1을 '정석'으로 이야기하지만, 실전 트레이딩에선 그렇게 단순하게 잘릴 수 없는 문제가 많다는 게 글쓴이의 고민입니다. 슬리피지(체결 지연), 분할 청산, 정해진 시간 종료(exit), 감정 소모 등 현실 요소들을 고려할 때, 정해진 RR보다 자신에게 맞는 전략이 더 중요하다는 점을 강조하고 있습니다.

이를 위해 글쓴이는 실제 데이터를 꾸준히 기록해온 경험자들의 의견을 듣고자 하며, 손익비만이 아니라 승률, 거래 횟수, 리스크 관리까지 종합적으로 고려한 관점을 원하고 있습니다.

💬 원문 댓글 (2)

u/Imperfect-circle ▲ 3
이건 시장이나 종목, 거래 횟수, 승률, 트레이더의 성향, 거래 규모에 따라 완전히 달라집니다. 스캘핑처럼 빠르게 아주 적은 수익을 자주 노리는 방식인지, 아니면 하루 안에 길게 가져가는 트레이딩인지에 따라서도 달라요. 단순히 RR만 놓고는 답을 내기 힘든 질문입니다. 참고로 매우 작은 단위로 거래하지 않는 이상, 슬리피지는 큰 영향 없어요.
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That depends on the market/instrument, number of trades, win rate, type of trader, and size of trade. Also if you are scalping and taking tiny wins wirh tight risk, or swinging for longer intraday trades. The question is not answerable without any other information.

And slippage is mostly irrelevant in this scenario unless you are talking tiny trades.
u/ProjectENIS ▲ 1
결국 승률과 연결된 문제예요. 흔하지 않지만 큰 수익을 노리는 전략 vs 자주 작게 먹는 전략 중 어떤 걸 선택하느냐는 트레이더 성향에 따라 달라지고, 둘 다 수익 가능성은 있어요. 단, 승률 낮고 수익 큰 전략을 하려면 손실 연속 발생 위험이 커서 리스크 관리가 훨씬 더 엄격해야 합니다.

전 개인적으로는 최대 1:2, 보통은 1:1 이하로 거래하는 게 성과가 나아요. RR은 개인적으로 ‘이 거래가 할 만한가’ 필터처럼 씁니다. 절차는 대개: 가격 구조 기준으로 손절 설정 → 목표가 설정 → RR 체크 → 주문하기, 또는 모니터링하거나, 기록만 남기고 넘깁니다.

제 경우는 인트라데이 기준으로 승률 높고 수익 적은 구조가 주로 잘 맞아요. 다만, 간혹 거칠게 위로 뚫렸다 실패하거나 아래로 뚫고 실패하는 패턴이 명확히 보일 땐 손절 기준이 분명해지기 때문에 그런 경우엔 1:3 이상 '몰빵성 공략'도 해보긴 해요. 다만, 원래 세팅대로 이탈해서 반대 방향으로 전개되는 경우 정말 찝찝하죠.
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It's tied to win rate, but let's talk equally weighted returns. In that case, the question becomes big, rare wins vs small, frequent wins. Both methods can be profitable, and its up to your individual style of trading works. One caveat is that a low win rate, high return style should be subject to stricter risk management as the chances of getting multiple losses in a row is higher.

Personally, I do better with max of 1:2, usually trading around 1:1, and even below. I use R:R as a filter for whether the trade is worth taking and whether I am asking too much of price. So typically a trade goes: set stop based on price structure -> set take profit based on price structure -> check R:R -> place the order, or monitor for better entry, or journal as a missed/untaken trade.

Again personally, my intraday trades tend to be high win rate low return unless a particularly nasty look above and fail or look below and fail develops, in those cases, risk is very clearly defined (loss or reclaim of key level), so I'll try a moonshot style 1:3++ trade, but it's always the worst feeling when my high win rate low return setup plays out counter to the moonshot direction.

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