연간 수익률과 최대 손실률 중에서 여러분은 어떤 결과를 더 원하시나요?
1. 연 90% 수익률에 최대 손실 50%
2. 연 30% 수익률에 최대 손실 12%
3. 연 40% 수익률에 최대 손실 20%
4. 연 150% 수익률에 최대 손실 65%
수익률과 최대 손실률만으로 투자 판단을 해서는 안 되는 이유 🤔
💡
연간 수익률이나 최대 손실률만을 보고 투자 성과를 판단하는 것은 의미가 없습니다. 이런 지표들은 투자 전략의 진짜 위험과 심리적 부담을 충분히 반영하지 못하기 때문입니다. 투자자들은 결국 손실 회복 속도와 투자 기간 동안의 수익 곡선 변동성 같은 여러 요소를 함께 고려해야 합니다.
💬 원문 댓글 (4)
u/es_*************
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시장은 기본적으로 상승하는 경향이 있습니다. 제대로 된 주식에 투자한다면 50% 이상의 최대 손실은 거의 나지 않을 겁니다. 어떤 주식을 거래하는지에 따라 다르긴 해요.
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The market is always bullish. You will hardly get 50% drawdown if invested in the right stocks. It depends on the types of stocks you are trading.
u/ari*********
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연 40% 수익률에 최대 손실 20%가 가장 합리적인 선택입니다. 최대 손실이 20%를 넘으면 그건 전략이 아니라 도박이에요.
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40% yearly with a 20% drawdown is the only logical option. Anything more than a 20% drawdown is gambling, not a trading strategy
u/sia******
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저는 2번 옵션에 8배 레버리지를 걸어서 연 240% 수익을 노리겠습니다. 필요하면 마진 요구액을 위해 돈도 빌릴 거고요.
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I’ll take option 2 with 8x leverage for 240% yearly return. Will borrow money for margin requirement if necessary.
u/stu********
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수익률을 최대 손실로 나눈 MAR 기준으로 보면 4번이 1번보다 더 높습니다 (2.31 vs 1.80). 하지만 최대 손실 65%를 회복하려면 186% 이상의 수익이 필요하기 때문에 현실적으로 65% 손실을 끝까지 버티는 이는 거의 없죠. 1번이 더 나은 선택지와 심리적 지속 가능성을 지닌 편입니다. 다만 본 글이 지적하듯, 표본 크기와 자산 곡선 모양을 감안하지 않으면 아무 의미가 없으며, 일정하고 안정적인 2번 옵션이 장기적으로 더 나을 수 있어요.
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If you're just looking at MAR (return / max DD), #4 actually wins (2.31 vs 1.80 for #1). But the recovery math kills it - 65% DD needs +186% just to break even, while 50% only needs +100%. In practice almost no one holds through a 65% DD without forced position size cuts or just quitting altogether.
#1 keeps better optionality and psychological sustainability. But honestly the bigger issue is what your post points at - none of these mean much without sample size or equity curve shape. A smooth #2 (30%/12%) probably outperforms a lumpy #1 over a decade even with lower MAR on paper. Path matters more than endpoints.
#1 keeps better optionality and psychological sustainability. But honestly the bigger issue is what your post points at - none of these mean much without sample size or equity curve shape. A smooth #2 (30%/12%) probably outperforms a lumpy #1 over a decade even with lower MAR on paper. Path matters more than endpoints.
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