선택을 없애고 수익곡선을 안정시킨 방법 📉

4년 동안 수없이 전략을 바꾸며 방황하다가, 최근에서야 어느 정도 방향이 잡혀서 경험을 공유해봅니다. 저처럼 뭔가 계속 어긋나는 분들께 작은 참고가 되었으면 좋겠어요.

처음엔 이것저것 다 해봤습니다. 각종 보조지표, SMC, 오더플로우, 수급분석, 수요공급... 다 건드려봤죠. 가장 손에 익은 건 ICT였고, 성과도 어느 정도 나왔지만 결국 '꾸준함'이라는 문턱은 못 넘었어요. 며칠 좋다가 하루만에 다 까먹는 식이 반복됐습니다.

곰곰이 생각해보니, 저란 사람 자체가 '선택이 많은' 매매 시스템엔 적합하지 않았던 겁니다. 잔뜩 분석하고 머리 굴리는 건 잘되는데, 그게 결국 과매매나 멘탈 붕괴로 이어졌고요.

1. 문제점: 과매매, 보복매매, 횡보장에서 계속 손절

전략 자체는 나쁘지 않았지만, 손실이 한 번 나면 바로 틸트에 들어가서 계속 억지로 매매를 했어요. 결국 수익 내봤자 다시 다 토해내는 구조였죠.

해결책: 심플하게 만들었습니다. 이제는 MNQ 하나만 매매합니다. ES는 다이버전스 참고로만 보고, 거래는 안 합니다. 시간도 RTH로만 제한했고요. 차트는 10분봉에 MA 하나만 씁니다. 가격이 MA 위에 있으면 롱만, 아래면 숏만 봅니다. 가끔 반전 구간 놓치긴 하지만, 예전처럼 횡보장에서 죽는 일은 아예 없어졌습니다. 틸트로 10번 넘게 진입하던 날들이 사라지고, 하루 최대 4트레이드로 제어되고 있어요.

2. 문제점: 수익 중에 생기는 불안감, 이익 조기실현

이익구간에 들어가면 이상하게 불안해서 꼭 일찍 익절하게 되더라고요. 분할청산, 구조적 청산 다 해봤지만 항상 수익/손실 비율이 망가졌습니다.

해결책: 이익 확정 규칙도 기계적으로 바꿨습니다. 이제는 3분봉 MA가 기준입니다. 부분청산도 없고, 감으로 스톱 이동하는 것도 없습니다. 방법은 세 가지뿐이죠 — 정해진 손절에 걸리거나, 본절하거나, 아니면 캔들이 MA 반대편에 닫히면 청산. 덕분에 이번 달엔 처음으로 10R짜리 트레이드도 경험했습니다.

이 룰들이 답답해 보일 수도 있지만, 제가 제 자신으로부터 벗어난 방법이었습니다. 혹시 본인도 꾸준함이 안 되는 이유가 멘탈에 있다면, 본인의 약점을 정확히 정의하고 거기 맞는 강제 룰을 설계해보세요. 감정 통제가 아니라 아예 실수 자체가 불가능한 구조가 되어야 합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단타 위주의 재량 트레이딩(trading with discretion)을 하다가 멘탈 붕괴와 일관성 문제로 힘들었던 경험을 바탕으로, 심리 제어를 위해 '선택의 여지를 없애는' 접근이 효과적이었다는 내용을 나눕니다.

작성자는 특히 ICT(Inner Circle Trader) 방식 같이 자유도가 큰 시스템에서는 자신의 성향과 맞지 않아 매번 무너졌다고 말합니다. 그래서 결국 자신이 반복적으로 저지르는 행동패턴 — 과매매, 보복매매, 이익 조기 청산 — 을 파악한 뒤, 이를 '못 하게 만드는 구조적 장치'를 만든 것이 주요 전략입니다.

예를 들어, 하루 매매 횟수를 4회로 제한하고, 트레이딩 시간대를 정하고, 진입 및 청산도 특정 이동평균선(MA)을 기준으로 기계적으로 하도록 설정했습니다. 이런 방식은 '판단'이 개입될 상황 자체를 제거해서, 심리적 실수 여지가 줄어들고 결국 수익곡선이 안정됐다고 하네요.

핵심 메시지는 '멘탈 관리'라는 추상적 조언보다는, 자신이 흔들리는 포인트를 구체적으로 정의하고, 거기에 대응하는 물리적인 제한 규칙을 시스템화하라는 점입니다.