새로운 매매 전략을 실제 자금으로 돌리기 전에 얼마나 모의 투자를 해봐야 할까요? 첫 전략이 아니라 기존에 사용하던 것 외에 새로 도입하는 전략들 말입니다. 25~30회 정도의 모의 투자만 해도 통계적으로 신뢰할 만한 결과가 나올까요, 아니면 더 많은 시간이 필요할까요?
물론 데이터가 많을수록 좋지만 현실적으로 한 가지 전략을 1000회 이상 모의 투자하는 사람은 많지 않을 겁니다.
새로운 매매 전략, 몇 번의 모의 투자 후 신뢰할 수 있을까? 🤔
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새 전략을 실제 투자에 적용하기 전 최소 150~200회 정도의 모의 투자 경험이 필요하다는 의견이 많습니다. 충분한 데이터를 통해 신뢰도를 높이는 것이 중요하며, 이를 통해 위험 관리가 가능해집니다. 투자자들은 백테스트와 모의 투자 데이터를 적절히 활용해 전략의 신뢰성을 검증하는 데 집중해야 합니다.
💬 원문 댓글 (2)
u/deg************
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모의 투자(포워드 테스트라고도 하죠)를 할 때는 최소 150~200회의 세팅이 필요하다고 생각합니다. 그래야 어느 정도 신뢰할 만한 데이터가 나옵니다. 그래도 초기에는 리스크를 적게 해서 더 많은 데이터를 모으면서 점점 자신감이 생길 때 리스크를 키우는 게 좋습니다.개인적으로 포워드 테스트 데이터가 백테스트 데이터보다 더 가치 있다고 생각합니다. 백테스트는 전략에 과적합(overfitting)이 있을 수 있지만, 포워드 테스트는 항상 새로운 데이터에서 수집되니까요. 다만 백테스트에 비해 시간이 많이 걸립니다. 리플레이 트레이딩도 있는데, 실제 모의 투자만큼 가치는 없다고 봅니다.
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If you do forwardtesting (what you are calling sim trading) you want about 150-200 setups at least to have somewhat reliable data. But then I would still start with risking little to collect more data until you collected so much that you feel confident enough to risk more.
In my opinion forwardtesting data provides much more value because you are always collecting out of sample data contrary to backtesting data that you can overfit your strategy on. But it takes a ton of time to collect it compared to backtesting. Additionally you could do replay trading but that doesn't provide the same level of value as live sim trading data.
In my opinion forwardtesting data provides much more value because you are always collecting out of sample data contrary to backtesting data that you can overfit your strategy on. But it takes a ton of time to collect it compared to backtesting. Additionally you could do replay trading but that doesn't provide the same level of value as live sim trading data.
u/Typ*******
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백테스트는 최소 2년 이상 해보는 게 좋습니다. 물론 그 기간이 트럼프 대통령 임기였던 만큼, 더 긴 기간을 보는 것이 더 낫습니다.
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Back test over at least 2 years. Although that’s all been Trump so longer would be better.
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