📊 삼각 수렴 돌파엔 거래량이 이렇게 달라집니다

삼각 수렴 패턴 관련해서 늘 나오는 얘기는 '형성 중에는 거래량 줄고, 돌파 때 터진다'는 거잖아요. 근데 실제로 그런지 궁금해서 직접 데이터를 뽑아봤습니다.

2021년부터 2024년까지 S&P 500 종목들 중에서 삼각 수렴 돌파 사례 총 523개를 분석했어요. 그중 실제로 돌파가 이어진 경우(15일 이상 같은 방향 진행)와 그렇지 않고 되돌림이 온 경우(15일 내 반전)를 나눠서 거래량 변화를 비교했습니다.

결과적으로, 패턴 형성 중인 기간에는 거래량 차이가 거의 없더라고요. 진짜 돌파인 경우에도 평균적으로 거래량이 34% 줄었고, 페이크인 경우에도 29% 감소했어요. 통계적으로 유의미한 차이는 없었습니다.

근데 돌파 당일 거래량은 확실히 차이를 보였어요. 진짜 돌파는 평균 거래량의 2.8배, 페이크는 1.6배로 큰 갭이 있었고, p값도 0.001 이하로 압도적이었습니다. 돌파 시 거래량이 20일 평균의 2배 이상이면 성공률이 68.4%, 그 이하일 경우는 48.1%로 구분됐어요.

더 흥미로웠던 건 돌파 이후 거래량 흐름입니다. 다음 5개 봉에서 거래량이 꾸준히 1.5배 이상 유지되면 성공 확률이 71.2%였어요. 반면 돌파 당일만 거래량이 튀고 바로 죽는 경우는 52.3%에 그쳤습니다. 즉 하루 빨짝 튀는 거래량엔 속기 쉽다는 거죠.

삼각 수렴은 고점과 저점이 수렴하는 패턴 중에서, 15봉 이상 기준에 맞는 걸 대상으로 했고요. 5% 이상 움직임이 유지된 걸 '진짜 돌파'로 정의했어요. 거래량은 각 종목의 20일 평균 대비로 비교했습니다.

물론 한계도 있어요. 장중 거래량 피크는 잡기 어렵고, 시장 전체 분위기는 반영 못 했으며 진짜 vs 페이크 구분 자체도 낙인식이긴 하니까요.

그래도 단순히 '형성 중 거래량 줄면 좋다'는 통념보단, '돌파 시점과 그 이후 거래량이 핵심'이라는 게 실제 데이터로는 맞더라고요. 혹시 2배 기준 말고 다른 수치를 쓰는 분 계신가요? 아니면 다들 이미 알고 계셨나요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 삼각 수렴 패턴의 거래량 해석이 실제로 유효한지 궁금했던 한 트레이더가 직접 데이터를 통해 검증하고자 한 결과를 공유한 것입니다. 글쓴이는 많은 책에서 강조하는 ‘패턴 형성 중 거래량 감소’를 맹신하기보다는 실제 사례를 모아 돌파가 성공한 경우와 실패한 경우의 거래량 양상을 과학적으로 비교했습니다.

결론은, 패턴 형성 중 거래량 감소는 성공 여부와 큰 관련이 없었고, 돌파 시점 거래량과 그 이후 거래량 유지 여부가 훨씬 중요한 판단 기준이라는 점입니다. 특히 돌파 당일 거래량이 그 종목의 20일 평균 대비 2배 이상이면 성공 확률이 올라갔고, 이후 거래량이 계속 유지됐는지도 중요한 조건이 되었습니다.

여기서 말하는 ‘삼각 수렴(triangle)’은 주가가 점점 좁은 범위에서 움직이는 패턴으로, 추세 전환이나 지속의 전조로 여겨지는 기술적 형태입니다. 글쓴이는 이 패턴 속 거래량의 실제 의미를 검증하고자 했고, 결과적으로 실전 트레이딩 시 거래량 해석이 좀 더 정교해야 한다는 메시지를 전달하고 있습니다.