빠르고 완전한 체결을 위한 주문 유형 고민 💡

1년 넘게 개발해온 자동 알고리즘 트레이딩 플랫폼이 곧 완성 단계에 있습니다. IBKR API를 이용해 SPX 옵션을 모멘텀 기반으로 거래하고 있는데, 거래는 보통 3분에서 4시간 사이에 마감됩니다. 연간 약 100건 정도 거래하고 있습니다.

지금은 주문 실행 관리 시스템(EMS)를 구축하는 중입니다. 초기에는 1~3계약으로 거래하다가, 3개월 안에 10~200계약으로 확대하는 시범 운영을 계획 중입니다. 이 시범 운영은 12~18개월 동안 지속됩니다.

제 목표는 빠르고 완전하게 체결되는 주문을 만드는 것입니다. 가능한 슬리피지 없이 말이죠.

질문입니다.

제가 EMS에 어떤 주문 유형을 적용해야 할까요?

현재 고민 중인 선택지는 두 가지입니다.

1) Adaptive Algo Order(IBALGO)를 사용해서 동적으로 제한가를 조절하는 방법입니다. 예를 들어 콜 옵션 50계약을 산다면, 제한가는 매수호가에 0%, 5%, 10%를 더해 반올림한 가격으로 설정합니다. 우선순위는 긴급, 유효 기간은 당일입니다.

2) 단순 제한가 주문을 사용해서 역시 동적으로 제한가를 조절하는 방법입니다. 콜 옵션 50계약 매수 시 제한가는 매수호가에 0%, 5%, 10%를 더해 반올림한 가격으로 설정합니다.

IBKR에서 알고리즘 트레이딩을 하시는 분들의 조언을 정말 기다립니다.

감사합니다.