빠르고 완전한 체결을 위한 주문 방식 선택 🎯

작년부터 자동 알고리즘 매매 플랫폼을 개발해 IBKR API와 파이썬을 사용해 SPX 옵션 거래를 진행하고 있습니다. 거래는 주로 3분에서 최대 4시간 정도의 짧은 시간 동안 이루어지고, 연간 약 100건 정도입니다.

현재 주문 실행 관리 시스템을 구축하는 중이며, 초기에는 1~3계약을 거래하고 3개월 이내에 10~200계약으로 규모를 늘릴 계획입니다. 이 시범 운영은 12~18개월간 진행됩니다.

저의 최우선 목표는 빠르고 완전한 체결로, 슬리피지를 거의 없애는 것입니다.

그래서 주문 관리 시스템에 어떤 주문 유형을 적용하는 것이 좋을지 고민 중입니다.

현재 두 가지 옵션을 놓고 있습니다.

첫 번째는 Adaptive Algo Order(IBALGO)로, 제한 가격을 동적으로 조정합니다. 예를 들어 50콜을 살 때, 호가에 0%, 5%, 10% 더한 가격으로 제한가를 설정하고 우선순위는 긴급, 유효기간은 당일입니다.

두 번째는 간단한 제한가 주문으로 역시 제한 가격을 동적으로 조정하는 방식입니다.

IBKR에서 알고리즘 거래를 하는 경험 많은 분들의 조언을 부탁드립니다.

감사합니다.