📉 비트코인 가격, 평균 회귀할 확률은 얼마나 될까?

현재 비트코인 가격은 통계적으로 평균에서 1.5 표준편차 이상 높은 위치에 있습니다. 쉽게 말해 지금 가격은 평균보다 꽤 위에 있다는 뜻이죠.

이 지표에 따르면, 비트코인이 평균 가격까지 내려올 확률은 약 43%이고, 급락 구간에 해당하는 -1.5 표준편차까지 내려올 확률은 약 83%라고 볼 수 있습니다. 반대로, 지금 같은 높은 가격이 계속 유지될 확률은 상대적으로 적다는 추론이 가능합니다.

숏 포지션을 염두에 두신 분들이라면 이런 관점도 참고하셨으면 합니다. 물론 확률 모델이 항상 그대로 적용되는 건 아니기 때문에 판단은 각자의 몫입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 통계학적 모델인 '정규분포'를 바탕으로 비트코인의 현 시세가 평균 대비 어느 정도 높은 위치에 있는지를 분석한 내용입니다. 핵심은 'Z-Score(표준편차 기준 위치)'를 이용해 가격의 상대적 위치를 파악하고, 앞으로 평균으로 복귀하거나 하락할 확률을 이야기하고 있다는 점입니다.

글쓴이는 현재 비트코인이 평균에서 +1.5 표준편차만큼 위에 있다고 보고, 과거의 평균으로 돌아올 가능성 (43%)은 중립적, 오히려 하락 구간까지 내려올 가능성 (83%)이 더 크다고 주장합니다. 이는 숏 포지션을 고려 중인 이들에게 참고용으로 쓰일 수 있으나, 암호화폐는 정규분포를 따르지 않는다는 반론도 존재합니다.

정규분포는 일반적인 데이터의 모양을 나타내는 통계 모델로, 평균을 중심으로 값들이 종 모양으로 퍼져 있는 분포를 뜻합니다. 하지만 암호화 자산은 변동성이 크고 특정 패턴 없이 급등락하는 특성이 있어 이 모델이 항상 적합하진 않습니다. 따라서 투자 판단은 이 모델만으로 결정하긴 어렵고, 보조 지표 중 하나로 참고하는 게 좋습니다.