안녕하세요 여러분,
저는 현재 추세 지속 전략을 백테스트하고 있는데, 강력한 종료 규칙을 만들었습니다. 예를 들어, 가격이 충분한 모멘텀을 보이지 않거나, 거래가 뉴욕 마감 시점까지 닫히지 않으면 거래를 취소하는 식입니다.
이런 방식이 백테스트에 허용되는 건지 궁금합니다. 아니면 이런 규칙이 제 통계 수치들(기대값, 수익 요인 등)을 왜곡시키는 걸까요?
백테스트 시 모멘텀이 부족하면 거래를 바로 종료해도 될까요? 📉
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모멘텀이 약하거나 거래가 일정 시간 내에 청산되지 않으면 자동으로 거래를 종료하는 규칙을 백테스트에 적용하는 것은 가능합니다. 이런 규칙을 사용하는 이유는 불필요한 손실을 줄이고 자원을 효율적으로 활용하기 위해서입니다. 투자자들은 이러한 전략이 통계에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 실제 매매에 어떤 의미가 있는지 주의 깊게 고려해야 합니다.
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u/IKn**********
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즉시 내 방향으로 움직이지 않는 거래를 바로 종료하는 건 흔한 일입니다. 저도 예전에 그랬었는데, 그만두고 나서 승률은 올랐지만 평균 손실은 더 커졌어요. 때로는 큰 손실을 막기 위해서가 아니라, 거래를 계속 지켜보느라 집중하는 시간을 줄이고 더 나은 기회를 찾기 위해서 손실 중인 거래를 포기하는 것도 가치가 있습니다.
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It is not uncommon to kill a trade that does not move immediately your way. I did the same in the past and then I stopped doing it increasing my win rate but my average loss went more negative...
Sometimes killing a struggling trade is worth it not for avoiding greater potential loss but soeley for freeing your attention from baby sitting to going to look for a better trade opportunity.
Sometimes killing a struggling trade is worth it not for avoiding greater potential loss but soeley for freeing your attention from baby sitting to going to look for a better trade opportunity.
u/Tou***************
관심 있으신 분들 참고로 말씀드리면, 이 전략은 되돌림 후 돌파 지점에서 진입하는 전략입니다. 위험대비수익비율은 2:1 입니다.
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If anyone is interested: It is a Pullback strategy with entry at the breakout from the pullback as confirmation. RRR 2:1
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