백테스트 기간 어떻게 설정하는 게 좋을까요? 📊

룰 기반의 표준화된 전략을 갖췄을 때, 어떤 기간을 중심으로 백테스트를 해야 할지 고민입니다. 예를 들면, 2016~2017년, 2020~2021년, 2022~2023년 같이 시기별로 시장 상황이 극명히 달라서 코로나, 우크라이나 전쟁 등 여러 변수에 따른 차이가 분명하니까요.

개인적으로는 불장, 폭락장, 횡보장 등 다양한 국면을 포함한 최소 10년 이상의 데이터로 시험해 보는 게 좋아 보입니다. 만약 2020~2021년 같은 특정 시기에만 성과가 좋고 다른 시기에는 성과가 떨어진다면, 그 전략은 견고하지 않다고 생각해요. 오래된 데이터로 전략을 만들고 새 데이터로 검증한 뒤 모의투자를 거쳐 실전에 적용하는 게 안전하다고 봅니다.

또 단기 트레이딩 관점에서는 최근 1~3년간 데이터만 보고, 이후 한 달가량 포워드 테스트를 해본 후에 실제 매매에 나서는 것도 방법입니다. 하지만 이 경우에도 하루에 계약당 최소 3~5달러 이상의 수익을 평균적으로 기대할 수 있어야 의미가 있겠죠.