백테스트에서 실제로 통하는 건? 🔎

백테스트할 때 궁금한 게 있어.

목표하는 RRR은 어느 정도가 적당할까?

주당 몇 번 정도 거래하는 게 좋은 편이지?

현실적으로 가능한 승률은 어느 정도일까?

그리고 월별 수익률 %는 어느 정도면 괜찮다고 볼 수 있을까?

이론 말고, 실제로 효과가 있었던 수치나 경험만 알려줘.

🧐 배경 설명 및 요약

1) 이 글이 나온 이유: 작성자는 백테스트 결과를 실전에서 믿을 만한 기준으로 바꾸고 싶어 합니다. 이론적 모델이나 이상적 수치 대신, 실제 트레이딩에서 통하는 경험적 기준을 묻고자 올린 질문입니다.

2) 작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 어떤 RRR(위험대비보상비), 주당 거래 횟수, 승률, 월간 수익률을 목표로 해야 백테스트가 실전에서 의미가 있는지 알고 싶어 합니다. 즉, 백테스트 수치가 지나치게 낙관적이거나 비현실적이지 않은지 걱정하고 있습니다.

3) 어려운 개념을 쉽게 설명하면:

- RRR(위험대비보상비): 한 거래에서 잃을 수 있는 금액 대비 얻으려는 금액의 비율입니다. 예: 1:2는 손실 1에 대해 이익 2를 목표로 한다는 뜻입니다.

- 승률: 전체 거래 중 이익이 나는 거래 비율입니다. 높은 승률이 항상 좋은 것은 아니며, RRR과 함께 봐야 합니다.

- 기대값(엑스펙턴시): 평균적으로 거래 한 번당 얼마를 벌거나 잃는지를 나타냅니다. (승률과 RRR을 합쳐 계산) 긍정적 기대값이면 장기적으로 유리합니다.

- 스케일링: 시스템의 기대값이 양호하면 포지션 크기를 늘려 전체 수익을 키우는 과정입니다. 단, 리스크 관리가 선행되어야 합니다.

- 거래 빈도와 월 수익률: 자주 거래하는 시스템은 수수료·슬리피지에 민감하고, 드문 거래는 샘플 사이즈가 작아 통계적 신뢰도가 낮습니다. 월 수익률은 전략 성격(스윙 vs 데이)에 따라 편차가 큽니다.

요약: 특정 숫자보다도 '긍정적 기대값 + 일관된 리스크 관리 + 현실적인 비용(수수료·슬리피지) 반영'이 더 중요합니다. 이 점을 확인한 뒤에야 RRR·거래 횟수·승률·월수익률 같은 지표를 의미 있게 해석할 수 있습니다.