📊 백테스트는 끝났는데 승률이 애매합니다

7개월 정도 백테스트를 해봤고, 총 327건의 거래 결과가 나왔습니다. 그 중에 198건이 수익, 129건이 손실로 승률은 60.5%였습니다. 손실 연속은 최대 4회, 수익 연속은 최대 10회였고요. 손익비(RR)는 1:1.2로 설정한 상태입니다. 전체 이익 대비 손실을 나눈 이익 인자(PF)는 1.84로 나왔고, 월평균 거래 횟수는 46건 정도입니다.

문제는 이 정도 손익비와 승률이면 수익 가능성이 있어 보여도, 실제로는 수익 흐름이 그리 안정적이지 않다는 점입니다. 백테스트 수치만으로는 실전에서 통할지 확신이 안 서고, 전략에 어떤 보완이 필요한지 판단이 어렵습니다. 조언이나 전략 관련 의견을 듣고 싶습니다. 감사합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 본인의 데이 트레이딩 전략을 7개월간 백테스트한 후, 결과가 애매하다고 판단한 투자자가 조언을 구하기 위해 작성한 것입니다.

작성자는 60.5%라는 괜찮은 승률과 1:1.2의 손익비, 그리고 1.84의 수익 인자(Profit Factor)를 기록했지만, 전략이 정말 실전에서도 통할지 확신이 없어 보완이 필요한지 고민 중입니다.

‘1:1.2 손익비’는 이익보다 손절 범위를 좁게 잡는 방식인데, 이 전략은 BEP(손익분기점)의 승률이 대략 45%입니다. 즉, 승률이 45%만 넘어도 수익이 나는 구조지만, 실전에서는 슬리피지나 스프레드 등의 변수로 기대만큼 수익이 나지 않을 수도 있습니다. 작성자는 아마도 지금 전략의 수익성이 이론과 실제에서 얼마나 차이 나는지를 점검하고 싶어 하는 것으로 보입니다.