바 리플레이로 전략 백테스트했는데, 문제는 뭘까요? 🤔

r/Daytrading • 2026.06.15 05:00 • 조회 5

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바 리플레이를 통해 전략을 백테스트해 보니 수익이 상당히 좋아 보입니다. 하지만 기록한 것은 한 세션뿐이고 과거 여러 번 시도했지만 그 기록은 없어서 실제로 우위가 있는지 고민 중입니다. 통계적으로 충분한 거래 수를 확보하는 것이 중요한 만큼, 신중한 판단이 필요합니다.

저는 바 리플레이를 통해 제 전략을 백테스트했는데, 결과가 꽤 수익성이 좋았습니다. 다만 한 세션에서만 기록을 남겼고, 그 전에 여러 번 성공적인 거래를 했지만 기록은 없어요.

현재 전략의 통계와 몬테카를로 시뮬레이션 결과도 함께 확인했습니다.

제가 실제로 어느 정도 우위가 있다고 볼 수 있을까요? 이전에도 여러번 이 전략으로 거래했지만 기록을 남기지 않았습니다.

수익 인자는 꽤 비현실적으로 보이는데, 여러분 생각은 어떠신가요?

이 전략이 실제로 가치 있는지를 확인하려면 얼마나 많은 거래를 해야 할까요?

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#주식 #데이 트레이딩 #백테스트 #전략검증 #몬테카를로

💬 원문 댓글 (3)

u/mrc****** ▲ 2

초보자가 봐도 크게 벌 수 있겠네요.

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Ez billions

u/Sil*************** ▲ 1

참고로 저는 2만 5천 달러 계좌로 시작했습니다.

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Started with 25k account by the way

u/dom******* ▲ 1

통계적으로 의미 있으려면 거래가 훨씬 더 많아야 합니다, 최소 50건 이상은 되어야 해요. 세션별로 분리해서(예: 뉴욕, 런던 등) 진행한 뒤 합치는 게 좋고, 한 번에 최소 50건 이상의 거래가 필요합니다.

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You need way more trades for this to be statistical relevant, at least over 50. Keep sessions separate e.g NY confluence, london etc, then merge them. 50 trades min per run

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