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📊 바이낸스 vs 바이빗, 체결 흐름이 다른 이유?

r/CryptoMarkets 조회 5
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바이낸스와 바이빗의 오더플로가 정반대로 움직이는 상황을 자주 봅니다. 거래 타이밍을 맞추는데 혼란이 생길 수 있어 고민이 됩니다. 비교 관점이 아니라면 어떤 흐름을 따라야 할지 판단 기준이 필요합니다.

요즘 바이낸스랑 바이빗 양쪽 오더북을 같이 보는데, 유독 체결 방향이 반대로 움직이는 경우가 많더라고요. 예를 들어, 바이낸스 쪽에서는 매수세가 강한데 바이빗에서는 그 순간에 오히려 매도세가 들어오기도 하고요.

둘 다 주요 거래소라서 어디가 더 신뢰할 수 있는 흐름인지 헷갈릴 때가 많습니다. 특히 스캘핑이나 단타 들어갈 때는 이런 미묘한 타이밍 차이가 체감되거든요.

이게 유동성의 차이 때문인지, 아니면 특정 거래 주체나 트레이딩 봇 영향인건지 잘 모르겠습니다. 혹시 저처럼 두 거래소 비교하면서 트레이딩하시는 분들 계신가요? 어떤 식으로 해석하고 계신지 궁금합니다.


🧐 배경 설명 및 요약

작성자는 현재 바이낸스와 바이빗 두 거래소의 오더플로(체결 흐름)를 동시에 관찰하며 단타 트레이딩 중입니다. 그런데 두 거래소의 매도-매수 흐름이 서로 반대인 경우가 자주 발생해, 어느 쪽 데이터를 더 신뢰해야 할지 혼란을 겪고 있습니다.

오더플로란 시장 참여자들의 매수/매도 주문 체결 흐름을 의미하며, 트레이더들이 실시간으로 매수세·매도세 강도를 판단하는 데 참고합니다. 두 거래소 간 체결의 차이는 유동성, 거래 참여자의 성향, 봇 트레이딩의 영향 등 다양한 요인 때문일 수 있습니다.

이 글은 단순한 거래소 비교보다는 실전 트레이딩에서 체감되는 오더플로의 미묘한 차이를 어떻게 해석하고 활용해야 하는지를 묻는 내용입니다.

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