💡 무료 데이터로 만든 색다른 트레이딩 전략들, 공유해 봅니다

전략 자체를 공유할 필요는 없고, 어떤 무료 데이터를 써봤는지 아이디어만 공유해 보는 거 어떨까요. 저는 이렇게 활용해봤습니다.

1. Deribit API
간단한 스크립트나 GPT를 이용해서 Deribit의 퍼블릭 API로 과거 크립토 옵션 체결 이력을 다운로드할 수 있습니다. (option chain 구성 예제는 여기 참고 - GitHub 링크)
이걸로 하루 단위 옵션 체인을 만들어서 BTC 옵션 전략들, 예를 들어 캘린더 스프레드나 스트랭글 같은 것들을 백테스트 해볼 수 있어요. 전 이걸로 감마 스캘핑 전략 몇 개 구현했는데 비정상적으로 잘 먹혔습니다. 크립토 옵션 시장이 아직 비효율적인 것 같아요.

2. ClinicalTrials.gov
미국 FDA 임상시험 등록 사이트인데, 제약사들의 주요 신약 승인일 같은 데이터를 전부 CSV 파일로 내려받을 수 있어요.
실적발표 후 변동성 하락(IV crush)을 노리는 전략과 비슷하게, 신약 승인일 데이터를 기준으로 제약 종목 옵션을 매도하는 방식으로 백테스트를 해볼 수 있습니다. 확실히 수익률 차이가 나긴 하더라고요.

3. CNN Fear & Greed Index
Fear & Greed 페이지에서 제공하는 지표입니다. 7가지 구성요소(예: 풋/콜 비율, 주식 대 채권 수익률 차이 등)를 한 번에 볼 수 있다는 점이 좋아요. API는 없지만, GPT에게 간단한 HTML 스크래핑 코드 짜달라고 하면 금방 됩니다.
저는 이걸 매크로 리스크 필터처럼 써요. 지수 움직임이 제 전략 수익률과 어떻게 연동되는지 보면 꽤 명확하게 상관관계가 보입니다.