🧠 모의투자만 하다 늙는다: 실행 없는 전략은 헛수고

백테스트 수익률 90%, 모의 계좌 수익률 400%. 그런데 실제 매매는 0회. 혹시 나 얘긴가 싶어서 써봅니다. 전략을 '완성할 때까지' 기다리다 보면, 결국 아무것도 안 하게 되더라고요.

1. 100% 승률이라는 환상

RSI, MACD, 피보나치까지 다 넣고도 불안해서 하나 더 추가하고, 또 하나 더... 결국 과거 시장엔 딱 맞는 전략이 됐지만 한 끗만 시장이 바뀌면 바로 붕괴. 결국 중요한 건 복잡함이 아니라 계속 견딜 수 있는 '확률 기반 전략'이라는 걸 깨달았습니다. 수익률 60%에 리스크 관리만 잘 돼도 꾸준히 갑니다.

2. '모의 계좌의 착시' — 이익은 진짜가 아니다

모의투자는 진짜 시장을 흉내낼 뿐, 진심은 안 담깁니다. $5,000 손실이 나도 아무렇지 않은 이유는 '리셋' 버튼이 있다는 걸 알기 때문이죠. 그런데 실전에서는 포지션 진입 전 '잠깐만 더 보고' 하다가 제대로 된 기회를 놓친 적이 한두 번이 아닙니다.

3. 결국 경험이 몸에 배어야 한다

3일 연속 손실을 겪는 감정은 책으로는 알 수 없습니다. 모의에선 편하지만 실전에서는 몇 시간 동안 매매가 없으면 진짜 몸이 근질거립니다. 규칙을 믿는 게 아니라, 내가 만든 전략을 실전에서 지켜본 경험이 쌓여야 진짜 신뢰가 생기더라고요.

그럼 어떻게 이 고리에 빠지지 않을까?

✔️ 거래 금액 낮추기: 미니 계좌로 시작해서, 손실이 크진 않지만 가볍게 아플 정도의 규모로 경험 쌓기

✔️ 20회 거래 약속: 새로운 필터 말고, 지금 전략 그대로 실전 매매 20번 해보기. 돈 버는 게 목표가 아니라, 내 심리 데이터를 모으는 게 목표입니다.

✔️ 손실은 수업료: 처음 몇 번의 손실은 '학비'라고 생각해야 마음이 편해집니다. 이 과정을 피하면 평생 모의투자로 머물게 되더라고요.

기계적인 부분은 백테스트가 가르쳐주지만, 진짜 중요한 자신에 대한 통제력은 실전 경험이 필수입니다. 여전히 검색창에 '더 좋은 필터'를 찾고 있다면, 이제는 멈추고 직접 뛰어들 때입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이 트레이딩 커뮤니티에서 오랜 기간 모의투자와 백테스트만 해온 사람들에게 실전 매매의 중요성을 강조하기 위해 작성된 글입니다. 작성자는 전략을 완벽하게 만들려고 노력하는 것이 곧 매매 회피의 핑계가 될 수 있다고 지적합니다. 특히 실전 거래에서 동반되는 감정적 반응과 컨트롤 능력은 백테스트나 데모 계좌로는 절대 습득할 수 없다고 주장합니다.

여기서 중요한 개념 두 가지가 등장합니다:

• Curve Fitting(곡선 맞추기): 과거 데이터를 기준으로 전략을 최적화하다 보면 너무 복잡하고 현실성 없는 전략이 만들어져, 실제 시장 변화에 무력하다는 문제
• Execution Gap(실행 격차): 자신이 세운 전략을 실제 시장에서 감정적으로 실행하지 못하는 현상. 특히 실전 자금이 걸려 있을 때 주저하거나 두려움에 반응하게 됨

작성자는 이러한 문제를 극복하려면, 소액 실전거래를 통해 감정적 반응을 직접 겪고 데이터화하며 심리적 성숙을 얻는 것이 방법이라고 말합니다. 즉, 실전에서의 작은 손실을 감수하고 경험을 쌓지 않으면 평생 연구자 수준에 머무를 뿐, 트레이더로 성장하지 못한다는 거죠.

독자들에게는 전략 추가보다 '직접 해보는 실행력'이 더 필요하다는 메시지를 전달하려는 글입니다.