많은 트레이더들이 워크포워드 분석을 모릅니다📊

안녕하세요,

많은 분들이 전략이 잘 작동한다고 보여주기 위해 한 번 긴 기간의 백테스트만 제시하는 걸 자주 봅니다. 하지만 이건 사실 테스트라고 하기 어렵습니다. 한 시기를 가지고 전략을 개발(적합)하고 다른 기간에 적용해보겠다는 건, 결국 커브핏(과최적화)일 가능성이 높기 때문입니다. 커브핏은 다른 시기에서는 잘 작동하지 않아요. 도박하는 것과 다를 바 없죠.

진짜 전략의 강점을 평가하려면 워크포워드 분석(WFA)을 해야 합니다. 이 방법은 전략이 시장 상황이 바뀐 뒤에도 재조정 후 계속해서 성과를 내는지 확인하는 과정입니다. 단순히 긴 기간 한번 맞춘 것보다 훨씬 까다롭습니다.

일반적으로 독립적인 미래 검증 구간이 10회 이상 안정적이고 수익성이 좋다면, 그때부터 진짜 통계적으로 의미 있는 전략일 가능성이 높아지죠.

간단하게 설명하면, 지금이 25개월째라면 다음과 같이 반복되는 검증 주기가 있습니다.

첫번째 주기:
13-15개월: 최적화 및 재조정 (샘플 내)
10-12개월: 과거 구간 검증 (샘플 외)
16-17개월: 미래 구간 테스트 (샘플 외)

두번째 주기:
15-17개월: 최적화 및 재조정 (샘플 내)
12-14개월: 과거 구간 검증 (샘플 외)
18-19개월: 미래 구간 테스트 (샘플 외)

계속 이런 식으로 진행합니다.

좋은 성과 있길 바랍니다!