드디어 ES 한 달 꾸준히 먹었습니다 📈

이번 달 ES에서 꽤 괜찮게 먹었습니다. 그래서 실제로 도움이 된 것들만 간단히 적어봅니다.

특별한 기술은 없습니다. 다만 이전보다 훨씬 일관성이 나아졌고 그게 목표였습니다.

평소 뉴욕 세션에 주로 거래하고, VWAP 주변의 평균회귀 위주로 전개합니다. 전일 종가나 NY 오픈 같은 레벨을 기준으로 1–2번의 진입만 하고, 대체로 2R 정도나 가치권으로 돌아오는 움직임을 목표로 합니다.

이번 달 변한 점은 크게 세 가지입니다.

• 거래를 줄였습니다. 거의 하루에 아이디어 한 개로 제한했고, 깔끔하지 않으면 안 들어갔습니다.

• 승리를 조급하게 자르지 않았습니다. 예전엔 이게 가장 큰 문제였는데, 그냥 두니 차이가 났습니다.

• 상황 판단을 더 까다롭게 했습니다. ES가 무작위로 움직이거나 레벨을 무시하면 그냥 쉬었습니다. 놓친 거래보단 억지 진입을 피하는 쪽이 낫더군요.

여전히 고쳐야 할 부분도 있습니다.

• 추세일 때 물고 가는 능력이 떨어져서 그날 많이 남기는 경우가 많습니다.

• 세팅이 애매할 때 억지로 들어가서 빨간 날이 생긴 적이 몇 번 있습니다.

• 스윕 이후 진입이 깔끔하지 않은 경우가 있어 엔트리를 더 다듬어야 합니다.

전반적으로는 드디어 일관성 면에서 뭔가 맞아떨어지는 느낌이 듭니다.

가장 궁금한 건 승리를 길게 들고 가되 뒤로 많이 주지 않게 하려면 다른 분들은 어떤 포인트에 집중하는지입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 작성자가 ES(미니 S&P 500 선물) 데이트레이딩에서 최근 한 달간 성과가 좋아진 것을 공유하려고 올린 게시물입니다. 주된 목적은 자신에게 효과가 있었던 규율과 접근법을 정리하고, 특히 승리를 오래 가져가면서도 되돌림을 적게 하는 방법에 대해 다른 사람들의 의견을 묻기 위해서입니다.

작성자가 실제로 걱정하는 핵심은 세 가지입니다. 첫째, 이전에는 승리를 조급하게 확정해 버려 수익을 놓친다는 점, 둘째, 추세장을 물리지 못해 큰 이익을 남기지 못한다는 점, 셋째, 세팅이 애매할 때 억지로 진입해 손실을 보는 경우가 있다는 점입니다. 그래서 이번 달에는 거래 수를 제한하고, 조건에 맞지 않으면 아예 쉬는 쪽으로 규칙을 바꿔 일관성이 개선된 상황입니다.

본문에 등장한 주요 용어들을 간단히 설명하면 다음과 같습니다.

• ES: E-mini S&P 500 선물로, S&P 500 지수를 추종하는 대표적 선물 상품입니다. 데이 트레이더들이 유동성이 좋아 자주 거래합니다.

• VWAP: 거래량 가중 평균가격으로, 당일의 '평균값'으로 많이 쓰이며 가격이 여기서 멀어지면 평균 회귀를 기대하는 전략에 사용됩니다.

• 평균회귀(mean reversion): 가격이 특정 레퍼런스(예: VWAP)에서 벗어나면 다시 그쪽으로 돌아가는 경향을 노리는 전략입니다.

• prev close / NY open: 전일 종가와 뉴욕 세션 개장가 같은 중요한 레벨들로, 지지·저항 구간으로 자주 참조됩니다.

• 2R: R은 리스크 단위를 의미하며, 2R은 위험 대비 두 배의 이익을 목표로 하는 것을 뜻합니다.

• 스윕(sweep): 짧은 위크나 돌파로 주문이 쓸려나가는 현상을 말하며, 스윕 이후에는 잘못된 파동으로 진입 신호가 더러 많아 엔트리가 흐려질 수 있습니다.

요약하면 작성자는 거래 수를 줄이고 승리 청산을 자제하며 상황을 더 까다롭게 골라서 일관성을 회복했고, 이제는 '승리를 오래 들고 가는 방법'을 묻고 있습니다. 이런 맥락에서 다른 트레이더들의 리스크 관리, 트레일링 전략, 추세 유지 팁 등이 유용한 토론 주제가 됩니다.