🕓 동일한 설정인데 MESM만 익일로 포지션이 넘어갑니다

요즘 자동 전략 백테스트를 하면서 MESH랑 MESM 둘 다 테스트해보고 있는데, 나중에 롤오버되더라도 전략이 잘 작동하는지 확인하려는 취지입니다.

스크립트에는 매일 뉴욕 세션 종료 직전에 포지션을 강제로 정리하게 되어 있어요. 보통 15:50~15:55 NY 시간대로 설정해서 익일로 넘어가지 않도록 합니다.

이 설정은 MESH에서는 항상 잘 작동해서 포지션이 그 시간에 다 닫히는데, MESM에서는 가끔씩 청산이 안 되고 익일로 넘어가는 경우가 있네요. 시간대도 같고, 스크립트나 설정은 건든 게 전혀 없는데 이런 현상이 발생하니까 혼란스럽습니다.

혹시 이런 경우 겪어보셨거나 이유 아시는 분 계신가요?

🧐 배경 설명 및 요약

글쓴이는 자동매매 전략을 테스트하며 MESH와 MESM이라는 마이크로 E-mini S&P500 선물 계약 두 종류에 동일한 조건을 적용하고 있습니다. 일종의 '데일리 자동 청산' 기능을 통해 매일 정해진 시간(뉴욕 기준 오후 3:50~3:55)에 포지션을 정리하게 해 두었는데, 한 쪽(MESH)은 항상 정상 작동하는 반면, 다른 쪽(MESM)은 가끔 익일로 넘어가는 문제가 있다는 것입니다.

MESH나 MESM처럼 각기 다른 만기월 코드를 가진 미니 선물 계약들은 거래소 서버나 데이터 피드 과정에서 세부 로직이 다를 수도 있습니다. 글쓴이는 이 차이의 원인을 묻고 있으며, 기술적인 지연, 백테스트 라이브러리 내 종목 코드 처리 방식, 혹은 거래량 적은 만기월의 특수한 동작 등을 의심해볼 수 있는 내용입니다.

이 글은 백테스트·자동매매에 민감한 세부 설정이 실계약별로 차이를 만들 수 있다는 점에서, 유사한 전략을 쓰는 단타 또는 시스템 매매 투자자들에게 유익한 참고 사례입니다.