이게 푸념인지 일기인지 모르겠다. 그냥 써본다.
몇 년 동안 뭐 하는지도 모르고 트레이딩 흉내를 냈다. 주로 유행을 따라가다 큰 손실은 피했지만 의미 있는 성과도 없었다.
3개월 전쯤 갑자기 AI·기술 혁명 때문에 내 직업이 위험해질 수 있겠다는 생각이 들었다. 당장 잘릴 위기는 아니고 근무 시간도 유연해서, 이걸 계기로 제대로 배워보자고 결심했다.
첫 달엔 스캘핑/데이 트레이딩 코스를 들었다. 시장 구조, 프라이스 액션, 테크니컬, 기본적 내용까지 많이 배웠지만 시뮬레이션을 해보니 그 스타일은 내게 너무 빠르고 스트레스가 심했다.
전형적인 전략 바꾸기, 멘토 바꾸기를 하다가 결국 나한테 맞는 것 같던 '박스 이론'을 찾았다. 전일 고/저 부근에서 반전을 노리는 방식이었다.
약 3주간 백테스트와 페이퍼 트레이딩을 했고, 거의 200트레이드에서 승률 60%, 약 0.5R 정도 나왔다. 이대로 다듬으면 라이브로 갈 수 있겠다 싶었다.
그런데 갑자기 모든 게 엉망이 됐다. 작은 변경을 할 때마다 상황이 더 나빠졌다. 승률은 떨어지고 R은 개선되지 않았다. 바꾼 걸 되돌려도 초기 통계로 돌아가질 않는다. 지금은 승률 40% 안팎이고 자신감은 최저점이다. 반등을 기다리고 있지만 오지 않는다.
3개월은 아무것도 아니라는 걸 안다. 아마 고전적인 초보 실수를 다 하고 있을 거다. 그래도 포기하고 통계에 들어가고 싶진 않다. 조언이나 위로 같은 게 있으면 고맙겠다.
🧐 배경 설명 및 요약
왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 AI·기술 변화로 직업 불안을 느끼고, 이를 계기로 트레이딩을 제대로 배워 전환 옵션이나 추가 수입원을 만들려 했다. 초기에는 강의와 시뮬레이션으로 진지하게 준비했지만, 라이브 전 환승 과정에서 성과가 급락해 혼란과 불안을 호소하고 있다.
작성자가 실제로 묻는 것: 지금 전략이 망가진 건지, 계속 변경을 시도해야 할지, 아니면 한 가지 규칙을 고정하고 더 많은 샘플을 모아야 할지 등 의사결정에 대한 조언을 구하고 있다. 또한 시장 레짐(환경) 변화나 통계적 변동성 때문에 결과가 달라졌는지도 걱정하고 있다.
어려운 개념 간단 정리: 스캘핑/데이 트레이딩은 짧은 시간에 여러 번 거래하는 스타일이고, 페이퍼 트레이딩(시뮬레이션)은 실거래 없이 연습하는 것, 백테스트는 과거 데이터로 전략을 검증하는 과정이다. 승률(WR)은 이기는 비율이고 R은 리스크 대비 기대수익 비율(예: 0.5R는 목표가 손실의 절반임)을 뜻한다. 오버옵티마이제이션(과최적화)은 백테스트 수치에 맞춰 지나치게 조정해 실제 성과가 나빠지는 현상이고, 시장 레짐은 횡보(레인지)인지 추세인지에 따라 전략 성과가 크게 달라지는 환경을 말한다. 통계적 분산(variance)은 샘플이 적으면 운에 따라 승률이 크게 흔들릴 수 있다는 의미다.
요약 및 실용적 제안: 하나의 규칙을 정확히 적어 두고 변경 없이 일정 수(예: 100트레이드 이상)를 기록하라. 각 트레이드에 진입 이유, 결과, 당시 시장 조건을 함께 적으면 어떤 환경에서 전략이 작동하는지 판단하기 쉬워진다. 현재의 부진이 전략 자체의 실패인지, 아니면 단순한 통계적 변동인지 가르는 데 도움이 될 것이다.
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