데이 트레이딩... 아무리 봐도 수익내기 힘든 게임 같네요 🤔

요즘 데이 트레이딩에 대해 회의감이 많이 듭니다.

기술적으로 성공한 기업들은 결국 독점적인 지위를 차지하게 되는데, 데이 트레이딩에서는 도무지 그런 위치를 차지할 수 있는 그림이 안 그려집니다. 오히려 이 업계는 '레스토랑 창업'보다 생존율이 낮은 것 같아요. 철저한 경쟁 환경 속에서, 우리는 기관 투자자들과 비교했을 때 정보, 속도, 자본 면에서 극심한 열세에 놓여 있습니다.

그들은 수학올림피아드 출신 인재들을 데려다가 초정밀 알고리즘을 만들고 있고, 우리는 그런 알고리즘과 거의 실시간으로 싸우고 있습니다. 현실적으로 이건 체급 차이가 너무 큽니다. 45kg짜리 사람이 전성기 타이슨이랑 링에서 붙는 느낌이랄까요. 질 수밖에 없는 게임 같아요.

커뮤니티만 봐도 수많은 기술적 분석 내용들이 도는데, 백테스트 결과는 대부분 상관관계 거의 0에 가깝습니다. 지지선과 저항 같은 개념은 아주 조금 실증적 근거가 있긴 한데요, 그 이상은 믿기 어렵습니다.

제 생각에 99.9%의 개인들은 5년 이상의 시계열에서도 시장 평균을 넘는 성과를 거두지 못할 겁니다. 우리가 상대해야 하는 건 헤지펀드, 마켓메이커, 그리고 HFT(고속거래) 전체 산업이에요. 리소스가 너무 부족한 상태에서 싸우는 건 아닌가 싶네요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 개인 투자자가 데이 트레이딩(초단기 매매)에 대해 근본적인 회의감을 느끼고 쓴 것입니다. 글쓴이는 정보 접근성, 거래 속도, 인프라, 자본 규모 등 거의 모든 면에서 개인이 기관에 비해 극심한 열세에 있다고 지적합니다. 특히 대부분의 데이 트레이더가 몇 년에 걸쳐 시장 수익률을 초과하지 못하며, 기술적 분석의 실효성에도 의문을 제기합니다.

여기서 말하는 '기술적 분석 기술이 무용하다'는 주장은, 단순한 차트 패턴이나 지지/저항선에 과도한 기대를 갖지 말라는 의미입니다. 그리고 '시장 대비 초과 수익'이란, 예를 들어 S&P500 같은 인덱스보다 높은 수익률을 달성하는 것을 뜻합니다.

댓글에서는 이에 대해 다양한 반론도 제기됩니다. 일부는 시장에서는 빠른 속도가 전부가 아니며, 개인도 작지만 유의미한 '틈새 전략'을 찾을 수 있다는 의견을 냅니다. 실제로 몇몇 사람은 장기간 수익을 낸 경험도 공유하고 있습니다. 핵심 쟁점은 '개인이 지속 수익을 낼 수 있는 구조적 가능성이 현실적으로 존재하는가?'입니다.