몇 개월 동안 결과가 일정하지 않아서 원인을 찾으려고 애썼습니다. 계속 하나의 문제라고 생각했는데, 알고 보니 두 가지 문제가 겹쳐 있었네요.
첫 번째 문제는 오후 세션에서 수익률이 확 떨어진 점입니다. 같은 전략인데도 오후 1시 이후에는 아침보다 승률이 절반가량 낮았고, 심지어 손실도 없던 중립적인 날에도 그런 현상이 나타났습니다.
두 번째 문제는 연속 손실 후 포지션 크기가 점점 커지는 경향이었는데, 크지는 않지만 이미 안 좋은 날에 손해를 키웠습니다.
이 두 문제가 겹쳐 있어서 문제를 찾는 데 시간이 오래 걸렸습니다. 손실 연속 후 오후에 나쁜 거래가 생기면 한 가지 문제처럼 보였지만 사실은 두 가지가 동시에 작용한 것이었죠.
두 가지 문제를 따로 분리해서 분석하니 해결책이 확실해졌습니다. 오후 1시 이후에는 거래를 중단하는 세션 제한과, 연속 손실 후 포지션 크기 상한선을 두는 규칙을 만들었죠. 이렇게 두 가지 규칙으로 두 문제를 해결했습니다.
데이터는 항상 있었지만 제가 제대로 정리하지 못해 진짜 문제가 뭔지를 못 본 거였습니다.
혹시 여러분도 하나로 보이던 문제 뒤에 여러 가지 원인이 숨겨져 있었던 적 있나요?
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