트레이딩을 공부하면 할수록 백테스팅, 몬테카를로 시뮬레이션 등이 장기적으로 +EV 전략인지 판단하는 데 필수라는 생각이 듭니다.
R 멀티플이나 히트레이트만으로는 부족하다고 느끼는데, 어떤 소프트웨어로 500~700건 정도의 트레이드를 백테스트하면 좋을까요?
추천하실 도구나 워크플로우 있으면 공유 부탁드립니다.
🧐 배경 설명 및 요약
왜 이 글이 나왔나: 작성자는 자신이 개발하거나 사용하는 트레이딩 전략이 장기적으로 기대값(+EV)을 가지는지 통계적으로 검증하고 싶어 합니다. 그래서 단순한 승률이나 평균 수익률을 넘는 더 견고한 방법(백테스팅, 몬테카를로 등)을 찾고자 질문을 올렸습니다.
작성자가 실제로 묻는 것: 어떤 소프트웨어나 도구로 500~700건 정도의 트레이드 샘플을 충분히 백테스트하고, 몬테카를로 같은 시뮬레이션을 수행할 수 있는지 추천을 구하고 있습니다. 걱정거리는 표본 크기, 결과의 불확실성, 그리고 단순한 지표만으로 전략을 잘못 판단할 위험입니다.
어려운 개념들 간단히 설명: 백테스팅은 과거 데이터를 이용해 전략을 실행해보는 것(전략의 성과를 시뮬레이션). 몬테카를로 시뮬레이션은 랜덤 샘플링을 여러 번 반복해 결과의 분포와 안정성을 보는 기법(전략이 우연히 좋은 건지, 일관된 건지 판단하는 데 도움). R 멀티플은 거래당 수익의 상대적 척도, 히트레이트는 이익 거래의 비율인데 둘만으로는 전체 리스크·보상구조를 설명하지 못합니다.
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