📉 대형주 페일 브레이크 숏 전략 고민 중입니다

최근에 대형주를 대상으로 실패한 돌파 구간에서 숏을 치는 전략을 다듬고 있는데, 아직 뚜렷하게 기준을 못 잡고 있습니다.

기본적인 아이디어는 많이 오른 대형주가 당일 고점이나 아침 고점을 돌파했다가 그 자리에서 실패하는 구간을 노리는 겁니다. 그 돌파 레벨을 재테스트하고 실패할 때 진입하는 구조인데, 말 그대로 연속 돌파 실패에 베팅하는 셈이죠.

물론 케이스마다 다르게 접근할 수도 있고, 궁극적으로는 리스크 관리가 핵심이라는 건 잘 알고 있습니다. 다만 더 명확한 기준을 써 보고 싶어서요. 예를 들어, 어느 정도 확장되었을 때가 적절한지, 거래량이 어떻게 움직여야 하는지, 특정 시간대가 더 유효한지, 시장 전체 흐름은 어떤 식으로 반영해야 하는지를 정리해보고 싶습니다.

혹시 비슷한 전략을 쓰시는 분이나 참고할 만한 트레이더, 자료 아시는 분 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기매매자(데이 트레이더)가 대형주에서 발생하는 돌파 실패 상황을 숏 포인트로 잡는 전략을 고민하며 작성한 글입니다. 저자는 특히 ‘돌파 후 리테스트 실패’ 구간에서 숏 진입을 시도하려 하지만, 언제가 진짜 실패인지 확신할 수 있는 조건이 애매하다고 느끼고 있습니다.

여기서 말하는 ‘실패한 돌파’(Failed Breakout)는 종목이 시초가 고점이나 당일 고점을 위로 뚫었다가 다시 하락할 때를 말합니다. 이때 다시 그 고점을 재돌파하지 못하고 밀릴 경우 매수세가 약하다고 보고 공매도로 진입하는 전략입니다.

작성자는 이 전략이 항상 통하진 않는다는 걸 알고 있지만, 진입 조건(예: 전일 대비 주가 상승폭, 거래량 패턴, 시간대, 지수 방향성 등)을 명확히 정리해보고 싶어 하고 관련 사례나 기준이 있는 트레이더의 정보나 조언을 구하고 있습니다.