누구나 아는 전략은 더 이상 유효하지 않다 ⚠️

전략이 널리 알려질수록 초기의 우위가 사라지기 마련입니다. 모든 투자자가 똑같은 전략을 쓴다면, 우리는 결국 기관들이 키우고 수확하는 소가 되는 셈입니다.

사람들은 ‘ORB 자체가 문제인 게 아니라 잘못된 실행 때문’이라고 생각할 수 있는데, 문제는 만약 다른 투자자들이 내가 언제 어디서 들어가고 나오는지 알면, 그 순간 더 빠르게 진입하고 내 진입 신호를 이용해 자신들의 포지션을 조절할 수 있다는 점입니다.

자기 주문량이 작아서 영향을 주지 못한다고 말할 수도 있지만, 수백 명에서 수만 명이 동시에 같은 전략을 쓴다면 기관들은 충분히 그 틈을 노릴 수 있습니다. 이 점을 과소평가하지 말아야 하며, FX시장에서 나타나는 ‘스톱 손실 연쇄 현상’에 관한 연구도 살펴볼 필요가 있습니다.

FX 시장은 하루에 수조 달러가 오가고, ES 선물도 수백 억 달러가 거래됩니다. 유동성이 매우 큰 시장에서도 이런 문제는 똑같이 나타납니다.

유튜브에서 본 무수한 매매법들이 실제로는 과거 데이터에 과적합된 것들이 많고, 실시간 시장에서 이런 전략들은 잘 작동하지 않는 경우가 많습니다. 많은 콘텐츠는 시청자를 끌어들이기 위해 긍정적인 결과만 보여줍니다. 하지만 중요한 건 직접 시간을 들여 연구하고 검증하는 과정입니다.

해법은 ‘내가 직접 만든, 검증된 매매 시스템’이며, 많은 이들이 몰리지 않은 전략을 찾아야 한다는 것입니다.

특히 고유한 전략을 갖고 있으면, 전 세계적으로 수십에서 수백 명이 비슷한 전략을 쓰더라도 서로 다른 자산과 실행 방식 덕분에 내 전략의 우위가 유지될 가능성이 커집니다.